Сравнение CII с VCR
CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both funds - CII is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. CII is actively managed, while VCR is passively managed. Over the past 10 years, CII returned 14.94%/yr vs 13.76%/yr for VCR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CII charges 0.91%/yr vs 0.10%/yr for VCR.
Доходность
Сравнение доходности CII и VCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CII показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции CII превзошли акции VCR по среднегодовой доходности: 14.94% против 13.76% соответственно.
CII
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 39.37%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 14.94%
VCR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение доходности по годам CII и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 7.72% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -0.09% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
Correlation
The correlation between CII and VCR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2004 г. | 0.63 |
The correlation between CII and VCR shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CII vs. VCR — Ранг доходности на риск
CII
VCR
Сравнение CII c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CII | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.11 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.72 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 2.21 | +10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CII и VCR
Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и VCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CII | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.43% | -61.54% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -15.59% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | -27.36% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -39.20% | +16.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -39.20% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -4.64% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -9.39% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 5.05% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CII и VCR
Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) составляет 5.22%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что CII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CII | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 6.17% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 13.48% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 18.62% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 24.03% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 22.43% | -3.89% |
Сравнение комиссий CII и VCR
CII берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CII и VCR
Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности VCR в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 15.35% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.73% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
CII and VCR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCR has higher volatility (6.17%) compared to CII (5.22%). In terms of maximum drawdown, CII dropped -56.43% vs VCR's -61.54%.
CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CII и VCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор