PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STK с HLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STK с HLI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STK (Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund) is Technology Equities fund actively managed by Aberdeen, while HLI (Houlihan Lokey, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, STK returned 23.66%/yr vs 21.76%/yr for HLI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STK и HLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Houlihan Lokey, Inc. (HLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STK показывает доходность 44.26%, что значительно выше, чем у HLI с доходностью -20.15%. За последние 10 лет акции STK превзошли акции HLI по среднегодовой доходности: 23.66% против 21.76% соответственно.

STK

1 день
2.32%
1 месяц
4.91%
С начала года
44.26%
6 месяцев
47.42%
1 год
90.64%
3 года*
30.83%
5 лет*
19.37%
10 лет*
23.66%

HLI

1 день
1.67%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-22.50%
1 год
-18.32%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.63%
10 лет*
21.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STK и HLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		44.26%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		-20.15%1.64%47.04%40.67%-13.88%57.04%40.61%36.33%-17.20%49.30%

Correlation

The correlation between STK and HLI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2015 г.

0.37

The correlation between STK and HLI shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Houlihan Lokey, Inc.

Часто сравнивают с STK:
STK с SPYSTK с ADXSTK с BSTSTK с GGNSTK с QQQSTK с CEFSTK с AVALX
Часто сравнивают с HLI:
HLI с TFII.TOHLI с COSTHLI с SPYHLI с IBKRHLI с BAHHLI с JEFHLI с AVGO

Доходность на риск

STK vs. HLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STK
Ранг доходности на риск STK: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HLI
Ранг доходности на риск HLI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STK c HLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Houlihan Lokey, Inc. (HLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STKHLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
-0.78

+4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
-0.94

+4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.88

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

-0.59

+6.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.83

-1.12

+25.95

STK vs. HLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STK на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа HLI равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STK и HLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STK и HLI

Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки HLI в -36.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и HLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STKHLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.74%

-36.57%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-34.38%

+18.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-34.38%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-36.57%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.74%

-36.57%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-33.28%

+23.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-9.59%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

18.07%

-14.47%

Волатильность

Сравнение волатильности STK и HLI

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Houlihan Lokey, Inc. (HLI) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STKHLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.03%

8.26%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

19.38%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.01%

26.11%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.66%

27.97%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.40%

26.89%

-0.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STK и HLI

Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности HLI в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		1.81%1.36%1.30%1.82%2.32%1.56%1.90%2.46%2.74%1.76%2.12%0.57%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		5.23%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%

Часто задаваемые вопросы

STK and HLI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STK has higher volatility (15.03%) compared to HLI (8.26%). In terms of maximum drawdown, STK dropped -41.74% vs HLI's -36.57%.

STK currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STK и HLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор