PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с CII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRB с CII

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock, while CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 14.94%/yr for CII. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRB и CII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у CII с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции CII по среднегодовой доходности: 17.92% против 14.94% соответственно.

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%

CII

1 день
0.58%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.66%
1 год
39.37%
3 года*
20.94%
5 лет*
13.51%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и CII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRB
W. R. Berkley Corporation		-2.51%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		7.72%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%

Correlation

The correlation between WRB and CII is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2004 г.

0.37

The correlation between WRB and CII shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с NEEWRB с XLF
Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE

Доходность на риск

WRB vs. CII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CII
Ранг доходности на риск CII: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c CII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRBCIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.52

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
3.34

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.43

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.33

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

12.71

-13.25

WRB vs. CII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа CII равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и CII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRB и CII

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и CII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRBCIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-56.43%

-12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-11.67%

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-21.05%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-22.32%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-40.56%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-6.33%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-6.17%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

3.05%

+6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и CII

W. R. Berkley Corporation (WRB) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что WRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRBCIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

5.22%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

12.09%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

15.40%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

17.16%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.56%

18.54%

+6.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и CII

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности CII в 15.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.35%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WRB and CII have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRB has higher volatility (7.63%) compared to CII (5.22%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs CII's -56.43%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и CII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор