PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUS с RWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUS с RWL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFUS returned 12.37%/yr vs 12.95%/yr for RWL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for RWL.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и RWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у RWL с доходностью 11.36%.

MFUS

1 день
-2.17%
1 месяц
1.19%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.00%
1 год
26.47%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—

RWL

1 день
-0.97%
1 месяц
2.25%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.94%
1 год
28.16%
3 года*
19.92%
5 лет*
12.95%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUS и RWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		14.06%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		11.36%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%11.01%

Correlation

The correlation between MFUS and RWL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.91

The correlation between MFUS and RWL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFUS и RWL

Секторы
MFUS
RWL

Технологии

21.8%
13.7%

Здравоохранение

13.5%
19.5%

Промышленность

12.6%
8.6%

Финансовые услуги

12.6%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

10.3%
11.1%

Энергетика

7.0%
6.6%

Коммуникационные услуги

5.3%
7.5%

Сырьевые материалы

2.8%
2.1%

Недвижимость

1.8%
0.9%

Коммунальные услуги

1.7%
2.4%

Технологии

MFUS
21.8%
RWL
13.7%

Здравоохранение

MFUS
13.5%
RWL
19.5%

Промышленность

MFUS
12.6%
RWL
8.6%

Финансовые услуги

MFUS
12.6%
RWL
15.4%

Потребительский циклический сектор

MFUS
10.6%
RWL
12.3%

Потребительский защитный сектор

MFUS
10.3%
RWL
11.1%

Энергетика

MFUS
7.0%
RWL
6.6%

Коммуникационные услуги

MFUS
5.3%
RWL
7.5%

Сырьевые материалы

MFUS
2.8%
RWL
2.1%

Недвижимость

MFUS
1.8%
RWL
0.9%

Коммунальные услуги

MFUS
1.7%
RWL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLVMFUS с VOO
Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с FLLVRWL с RWJRWL с FXAIX

Доходность на риск

MFUS vs. RWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c RWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFUSRWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.80

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.91

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

4.26

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

18.01

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUS vs. RWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWL равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и RWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFUSRWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.80

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.90

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.58

+0.20

Просадки

Сравнение просадок MFUS и RWL

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки RWL в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и RWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUSRWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-54.83%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-6.64%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-14.39%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-17.49%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.97%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-6.44%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.57%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и RWL

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что MFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUSRWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.59%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

7.28%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

10.11%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

14.51%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

16.86%

+0.50%

Сравнение комиссий MFUS и RWL

MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RWL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и RWL

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности RWL в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.38%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.24%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы

MFUS and RWL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (3.71%) compared to RWL (2.59%). In terms of maximum drawdown, MFUS dropped -35.21% vs RWL's -54.83%.

On 5-year performance, RWL leads with 12.95% vs 12.37% for MFUS. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RWL has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RWL has performed better with a 12.95% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for RWL.

MFUS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.24% for RWL.

MFUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while RWL is S&P 500. MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while RWL tracks S&P 500 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.39% for RWL.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUS и RWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор