PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MFUS с RWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUS с RWL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFUS returned 13.12%/yr vs 14.16%/yr for RWL. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for RWL.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и RWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFUS показывает доходность 18.47%, а RWL немного ниже – 17.78%.

MFUS

1 день
-0.30%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
12.16%
С начала года
18.47%
1 год
26.56%
3 года*
20.62%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
Всё время*
13.60%

RWL

1 день
-0.05%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
12.79%
С начала года
17.78%
1 год
31.27%
3 года*
19.74%
5 лет*
14.16%
10 лет*
14.21%
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MFUS

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
$802.46K$1.04M$960.78K

RWL

Invesco S&P 500 Revenue ETF
$41.49M$35.69M$32.90M

Сравнение доходности по годам MFUS и RWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		18.47%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		17.78%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%11.53%

Correlation

The correlation between MFUS and RWL is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.91

The correlation between MFUS and RWL shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MFUS и RWL

Секторы
MFUS
RWL

Технологии

25.8%
13.8%

Здравоохранение

14.7%
19.3%

Промышленность

12.5%
9.5%

Финансовые услуги

11.3%
15.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.4%

Потребительский защитный сектор

9.3%
10.7%

Энергетика

6.6%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.6%
7.5%

Сырьевые материалы

2.5%
2.0%

Недвижимость

2.0%
0.9%

Коммунальные услуги

1.3%
2.6%

Технологии

MFUS
25.8%
RWL
13.8%

Здравоохранение

MFUS
14.7%
RWL
19.3%

Промышленность

MFUS
12.5%
RWL
9.5%

Финансовые услуги

MFUS
11.3%
RWL
15.4%

Потребительский циклический сектор

MFUS
9.3%
RWL
12.4%

Потребительский защитный сектор

MFUS
9.3%
RWL
10.7%

Энергетика

MFUS
6.6%
RWL
5.9%

Коммуникационные услуги

MFUS
4.6%
RWL
7.5%

Сырьевые материалы

MFUS
2.5%
RWL
2.0%

Недвижимость

MFUS
2.0%
RWL
0.9%

Коммунальные услуги

MFUS
1.3%
RWL
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с AVUSMFUS с SPYMFUS с AVLVMFUS с DGRWMFUS с VOO
Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с FLLVRWL с RWJRWL с FXAIX

Доходность на риск

MFUS vs. RWL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MFUS c RWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFUSRWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
3.18

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.39

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.58

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

4.73

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

20.57

-4.80

MFUS vs. RWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWL равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и RWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFUS и RWL

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки RWL в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и RWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUSRWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-54.83%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-6.64%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-14.39%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-17.49%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.05%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-6.39%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.52%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и RWL

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что MFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUSRWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

2.75%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

7.24%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

9.88%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

14.46%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

16.80%

+0.49%

Сравнение комиссий MFUS и RWL

MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RWL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и RWL

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности RWL в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.20%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы

MFUS and RWL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (3.43%) compared to RWL (2.75%). In terms of maximum drawdown, MFUS dropped -35.21% vs RWL's -54.83%.

On 5-year performance, RWL leads with 14.16% vs 13.12% for MFUS. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RWL has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RWL has performed better with a 14.16% return vs 13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for RWL.

MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.20% for RWL.

MFUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while RWL is S&P 500. MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while RWL tracks S&P 500 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.39% for RWL.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUS и RWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор