PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFUS с RWL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MFUS и RWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUS и RWL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
3.90%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
1.02%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%11.01%

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у RWL с доходностью 1.02%.


MFUS

1 день
0.72%
1 месяц
-3.47%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.07%
1 год
18.98%
3 года*
17.41%
5 лет*
11.81%
10 лет*

RWL

1 день
0.29%
1 месяц
-4.29%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.77%
1 год
17.63%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.21%
10 лет*
13.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Сравнение комиссий MFUS и RWL

MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RWL в 0.39%.


Доходность на риск

MFUS vs. RWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина

RWL
Ранг доходности на риск RWL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c RWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFUSRWLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.71

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.57

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

7.53

+0.62

MFUS vs. RWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWL равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и RWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFUSRWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.17

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.55

+0.17

Корреляция

Корреляция между MFUS и RWL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и RWL

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности RWL в 1.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
1.52%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
1.37%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%

Просадки

Сравнение просадок MFUS и RWL

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки RWL в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и RWL.


Загрузка...

Показатели просадок


MFUSRWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-54.83%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.26%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-17.49%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-4.46%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-6.50%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.35%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и RWL

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что MFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MFUSRWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.93%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

7.72%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

15.11%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

14.55%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

16.88%

+0.57%