Сравнение USMF с SFLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR).
USMF и SFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. SFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USMF и SFLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMF и SFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.02% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | 1.79% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | -3.03% | 13.29% | 19.99% | 21.20% | 1.38% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USMF показывает доходность -3.02%, а SFLR немного ниже – -3.03%.
USMF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
SFLR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и SFLR
USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.
Доходность на риск
USMF vs. SFLR — Ранг доходности на риск
USMF
SFLR
Сравнение USMF c SFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMF | SFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.31 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.82 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.26 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.09 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 8.18 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMF | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.31 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.49 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между USMF и SFLR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и SFLR
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SFLR в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.35% | 0.33% | 0.42% | 1.16% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и SFLR
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и SFLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMF | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -12.13% | -24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -6.79% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -4.43% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -1.76% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.73% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и SFLR
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.44%, в то время как у Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMF | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.79% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 7.45% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 10.85% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 10.30% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 10.30% | +6.78% |