PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с SFLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. USMF is passively managed, while SFLR is actively managed. Over the past 3 years, USMF returned 14.13%/yr vs 16.02%/yr for SFLR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMF charges 0.28%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.

Доходность

Сравнение доходности USMF и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у SFLR с доходностью 5.55%.

USMF

1 день
-0.56%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.28%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—

SFLR

1 день
-0.38%
1 месяц
5.11%
С начала года
5.55%
6 месяцев
5.78%
1 год
19.44%
3 года*
16.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и SFLR

2026 (YTD)2025202420232022
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.36%4.60%19.65%13.47%1.79%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		5.55%13.29%19.99%21.20%1.38%

Correlation

The correlation between USMF and SFLR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.71

The correlation between USMF and SFLR shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMF и SFLR

Секторы
USMF
SFLR

Технологии

35.6%
35.5%

Финансовые услуги

11.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.7%

Здравоохранение

9.3%
8.5%

Промышленность

7.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.8%

Энергетика

4.1%
3.7%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.5%

Сырьевые материалы

0.9%
2.1%

Технологии

USMF
35.6%
SFLR
35.5%

Финансовые услуги

USMF
11.8%
SFLR
11.3%

Потребительский циклический сектор

USMF
11.1%
SFLR
10.0%

Коммуникационные услуги

USMF
10.3%
SFLR
11.7%

Здравоохранение

USMF
9.3%
SFLR
8.5%

Промышленность

USMF
7.8%
SFLR
8.4%

Потребительский защитный сектор

USMF
5.2%
SFLR
4.8%

Энергетика

USMF
4.1%
SFLR
3.7%

Недвижимость

USMF
2.0%
SFLR
1.6%

Коммунальные услуги

USMF
2.0%
SFLR
2.5%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
SFLR
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VOUSMF с OMFL
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с AUSFSFLR с IVV

Доходность на риск

USMF vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMFSFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.20

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.98

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.87

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

11.73

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMF vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SFLR равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMFSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.20

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.71

-1.09

Просадки

Сравнение просадок USMF и SFLR

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и SFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-12.13%

-24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.79%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-12.13%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.38%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.74%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.66%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и SFLR

WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что USMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.87%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

6.46%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

8.89%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

10.15%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

10.15%

+6.82%

Сравнение комиссий USMF и SFLR

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и SFLR

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SFLR в 0.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

USMF and SFLR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (2.30%) compared to SFLR (1.87%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs SFLR's -12.13%.

On 3-year performance, SFLR leads with 16.02% vs 14.13% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SFLR has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SFLR has performed better with a 16.02% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.32% for SFLR.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SFLR is Options Trading. They also come from different issuers: WisdomTree and Innovator. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.89% for SFLR.

SFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и SFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор