PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFDX с FNDF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).

MFDX и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFDX и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		3.63%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.02%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		8.23%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%6.87%

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 8.23%.

MFDX

1 день
3.05%
1 месяц
-7.22%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.66%
1 год
28.57%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

FNDF

1 день
2.95%
1 месяц
-7.26%
С начала года
8.23%
6 месяцев
17.33%
1 год
40.22%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.44%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVDVMFDX с AVLVMFDX с IGROMFDX с SCHF
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW

Сравнение комиссий MFDX и FNDF

MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Доходность на риск

MFDX vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXFNDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.31

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

3.02

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

3.52

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

13.78

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.31

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между MFDX и FNDF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и FNDF

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности FNDF в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.86%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.18%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок MFDX и FNDF

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и FNDF.

Загрузка...

Показатели просадок

MFDXFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-40.14%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.08%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-25.56%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-7.26%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-7.72%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.83%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и FNDF

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) составляет 7.29%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что MFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFDXFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

8.06%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

11.42%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

17.50%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

16.05%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

17.64%

-1.22%