График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Architect Global Factor Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) показал доход в 6.19% с начала года и 30.33% за последние 12 месяцев.
Alpha Architect Global Factor Equity ETF
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 30.33%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AAVM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.58% | 7.79% | -7.57% | 6.19% | |||||||||
| 2025 | 2.18% | -3.53% | -2.03% | 1.17% | 5.29% | 3.97% | -1.78% | 3.99% | 3.58% | 0.57% | 2.09% | 2.04% | 18.54% |
| 2024 | 2.01% | 3.98% | 4.32% | -4.70% | 4.94% | -3.50% | 3.18% | 1.49% | 2.04% | -2.38% | 6.54% | -5.55% | 12.07% |
| 2023 | -0.68% | -0.67% | -3.69% | -2.70% | -4.67% | 5.58% | 3.43% | -2.09% | -2.16% | -4.80% | 6.64% | 6.05% | -0.74% |
| 2022 | -6.83% | 1.50% | 1.83% | -3.48% | 1.10% | -5.30% | 1.11% | 3.38% | -0.12% | 5.00% | -2.35% | -2.38% | -7.00% |
| 2021 | 3.52% | -0.71% | 0.94% | 2.38% | -0.22% | -0.43% | 0.38% | 1.69% | -5.06% | 3.78% | -3.70% | 1.26% | 3.52% |
Метрики бенчмарка
Alpha Architect Global Factor Equity ETF: годовая альфа составляет -1.42%, бета — 0.51, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 14.06.2017.
- Этот ETF участвовал в 70.65% снижения S&P 500 Index, но только в 48.33% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.51 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.42 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.42%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 48.33%
- Участие в снижении
- 70.65%
Комиссия
Комиссия AAVM составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAVM имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AAVM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.90 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.39 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.40 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 6.61 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AAVM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alpha Architect Global Factor Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.61 | $0.65 | $0.96 | $0.55 | $0.22 | $0.00 | $0.44 | $0.22 | $0.24 |
Дивидендный доход | 1.93% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alpha Architect Global Factor Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Alpha Architect Global Factor Equity ETF показал максимальную просадку в 34.71%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1358 торговых сессий.
Текущая просадка Alpha Architect Global Factor Equity ETF составляет 7.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.71% | 29 янв. 2018 г. | 538 | 18 мар. 2020 г. | 1358 | 13 авг. 2025 г. | 1896 |
| -10.85% | 2 мар. 2026 г. | 21 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.64% | 13 нояб. 2025 г. | 6 | 20 нояб. 2025 г. | 5 | 28 нояб. 2025 г. | 11 |
| -3.72% | 7 окт. 2025 г. | 4 | 10 окт. 2025 г. | 11 | 27 окт. 2025 г. | 15 |
| -2.65% | 8 авг. 2017 г. | 3 | 10 авг. 2017 г. | 15 | 31 авг. 2017 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...