PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVML с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVML returned 21.14%/yr vs 20.68%/yr for SPY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QVML charges 0.11%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности QVML и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.15%.

QVML

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.76%
6 месяцев
7.73%
1 год
24.15%
3 года*
21.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVML и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		8.76%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%11.80%

Correlation

The correlation between QVML and SPY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.98

The correlation between QVML and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVML и SPY

Секторы
QVML
SPY

Технологии

39.1%
39.0%

Финансовые услуги

12.0%
11.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.6%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Промышленность

8.2%
7.8%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.5%

Энергетика

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Технологии

QVML
39.1%
SPY
39.0%

Финансовые услуги

QVML
12.0%
SPY
11.1%

Коммуникационные услуги

QVML
11.3%
SPY
10.6%

Здравоохранение

QVML
8.5%
SPY
8.3%

Промышленность

QVML
8.2%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

QVML
7.0%
SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

QVML
5.1%
SPY
4.5%

Энергетика

QVML
3.2%
SPY
3.1%

Коммунальные услуги

QVML
2.2%
SPY
2.1%

Сырьевые материалы

QVML
1.8%
SPY
1.7%

Недвижимость

QVML
1.5%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с VFMF
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

QVML vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMLSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.90

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.58

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.67

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

11.92

+0.67

QVML vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVML и SPY

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-55.19%

+31.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.88%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-18.76%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-3.17%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-9.04%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.98%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и SPY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) составляет 4.54%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что QVML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.87%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

9.85%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

12.50%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

17.15%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

17.95%

-1.34%

Сравнение комиссий QVML и SPY

QVML берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и SPY

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		1.03%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, QVML and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (4.87%) compared to QVML (4.54%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, QVML leads with 21.14% vs 20.68% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, QVML has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVML has performed better with a 21.14% return vs 20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.11% for QVML.

QVML and SPY have nearly identical dividend yields, around 1.03%.

QVML is categorized as Multi-factor, while SPY is S&P 500. QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.09% for SPY.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор