PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QVML с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVML с SPY

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

QVML и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVML или SPY.

Корреляция

Корреляция между QVML и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QVML и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QVML:

0.66

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

QVML:

1.06

SPY:

1.08

Коэф-т Омега

QVML:

1.16

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

QVML:

0.70

SPY:

0.72

Коэф-т Мартина

QVML:

2.77

SPY:

2.78

Индекс Язвы

QVML:

4.74%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

QVML:

19.83%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

QVML:

-23.53%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

QVML:

-3.07%

SPY:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.46%.

QVML

С начала года

2.13%

1 месяц

12.12%

6 месяцев

1.54%

1 год

13.02%

3 года

16.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

1.46%

1 месяц

12.62%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.27%

3 года

16.71%

5 лет

16.68%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий QVML и SPY

QVML берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QVML и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг риск-скорректированной доходности QVML, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVML, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QVML c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и SPY

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		1.18%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок QVML и SPY

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.53%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и SPY

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.51% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...