Сравнение QVML с QVMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS).
QVML и QVMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVML или QVMS.
Корреляция
Корреляция между QVML и QVMS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVML и QVMS
Загрузка...
Основные характеристики
QVML:
0.66
QVMS:
0.01
QVML:
1.06
QVMS:
0.18
QVML:
1.16
QVMS:
1.02
QVML:
0.70
QVMS:
-0.00
QVML:
2.77
QVMS:
-0.00
QVML:
4.74%
QVMS:
10.05%
QVML:
19.83%
QVMS:
24.40%
QVML:
-23.53%
QVMS:
-28.05%
QVML:
-3.07%
QVMS:
-14.65%
Доходность по периодам
С начала года, QVML показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у QVMS с доходностью -6.17%.
QVML
2.13%
12.12%
1.54%
13.02%
16.18%
N/A
N/A
QVMS
-6.17%
11.64%
-10.19%
0.22%
6.66%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVML и QVMS
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QVMS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QVML и QVMS
QVML
QVMS
Сравнение QVML c QVMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и QVMS
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности QVMS в 1.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.18% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.48% | 1.53% | 1.51% | 1.58% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок QVML и QVMS
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.53%, что меньше максимальной просадки QVMS в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и QVMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и QVMS
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) составляет 4.51%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что QVML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...