Сравнение QVML с QVMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS).
QVML и QVMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVML или QVMS.
Корреляция
Корреляция между QVML и QVMS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVML и QVMS
Основные характеристики
QVML:
2.19
QVMS:
0.49
QVML:
2.93
QVMS:
0.85
QVML:
1.41
QVMS:
1.10
QVML:
3.21
QVMS:
1.06
QVML:
14.30
QVMS:
2.61
QVML:
1.92%
QVMS:
3.73%
QVML:
12.52%
QVMS:
19.93%
QVML:
-23.53%
QVMS:
-24.77%
QVML:
-2.43%
QVMS:
-9.21%
Доходность по периодам
С начала года, QVML показывает доходность 27.08%, что значительно выше, чем у QVMS с доходностью 9.29%.
QVML
27.08%
-0.54%
8.50%
27.20%
N/A
N/A
QVMS
9.29%
-7.66%
10.07%
9.13%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVML и QVMS
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QVMS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVML c QVMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и QVMS
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности QVMS в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 0.83% | 1.43% | 1.72% | 0.62% |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 0.98% | 1.51% | 1.58% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок QVML и QVMS
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.53%, что меньше максимальной просадки QVMS в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и QVMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и QVMS
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) составляет 3.62%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что QVML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.