PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVML с QVMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с QVMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) are both Multi-factor funds from Invesco - QVML tracks the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross while QVMS tracks the S&P Small Cap 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVML returned 22.47%/yr vs 14.97%/yr for QVMS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVML charges 0.11%/yr vs 0.15%/yr for QVMS.

Доходность

Сравнение доходности QVML и QVMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у QVMS с доходностью 15.96%.

QVML

1 день
-0.58%
1 месяц
5.12%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.60%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

QVMS

1 день
-0.75%
1 месяц
2.44%
С начала года
15.96%
6 месяцев
14.49%
1 год
31.77%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVML и QVMS

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		11.17%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		15.96%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.45%

Correlation

The correlation between QVML and QVMS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.78

The correlation between QVML and QVMS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVML и QVMS

Секторы
QVML
QVMS

Технологии

35.5%
15.5%

Финансовые услуги

12.8%
18.3%

Коммуникационные услуги

11.9%
1.7%

Здравоохранение

8.7%
10.8%

Промышленность

8.7%
16.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
13.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.6%

Энергетика

3.6%
7.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.1%

Сырьевые материалы

1.9%
4.5%

Недвижимость

1.6%
7.1%

Технологии

QVML
35.5%
QVMS
15.5%

Финансовые услуги

QVML
12.8%
QVMS
18.3%

Коммуникационные услуги

QVML
11.9%
QVMS
1.7%

Здравоохранение

QVML
8.7%
QVMS
10.8%

Промышленность

QVML
8.7%
QVMS
16.7%

Потребительский циклический сектор

QVML
7.3%
QVMS
13.2%

Потребительский защитный сектор

QVML
5.5%
QVMS
2.6%

Энергетика

QVML
3.6%
QVMS
7.5%

Коммунальные услуги

QVML
2.5%
QVMS
2.1%

Сырьевые материалы

QVML
1.9%
QVMS
4.5%

Недвижимость

QVML
1.6%
QVMS
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с HYMUQVML с VFMF
Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMMQVMS с RTAIQVMS с XMHQQVMS с AVUVQVMS с XSVMQVMS с DESQVMS с OMFS

Доходность на риск

QVML vs. QVMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c QVMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMLQVMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.82

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.67

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.63

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

12.26

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVML vs. QVMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа QVMS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и QVMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMLQVMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.82

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.33

+0.51

Просадки

Сравнение просадок QVML и QVMS

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки QVMS в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и QVMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLQVMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-28.05%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.78%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-28.05%

+9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.75%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-9.10%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.60%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и QVMS

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) составляет 2.91%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что QVML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLQVMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.76%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

12.05%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

17.62%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

21.25%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

21.25%

-4.66%

Сравнение комиссий QVML и QVMS

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QVMS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и QVMS

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности QVMS в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.99%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.13%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%

Часто задаваемые вопросы

QVML and QVMS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVMS has higher volatility (4.76%) compared to QVML (2.91%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs QVMS's -28.05%.

On 3-year performance, QVML leads with 22.47% vs 14.97% for QVMS. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, QVML has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVML has performed better with a 22.47% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for QVMS.

QVMS has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.99% for QVML.

QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while QVMS tracks S&P Small Cap 600. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.15% for QVMS.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и QVMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор