Сравнение QVML с QVMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS).
QVML и QVMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVML или QVMS.
Основные характеристики
| QVML | QVMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.25% | 19.03% |
| Дох-ть за 1 год | 37.90% | 40.59% |
| Дох-ть за 3 года | 10.45% | 4.98% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 4.31 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 4.69 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | 21.64 | 12.16 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 3.46% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 20.74% |
| Макс. просадка | -23.53% | -24.77% |
| Текущая просадка | -0.13% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QVML и QVMS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVML и QVMS
С начала года, QVML показывает доходность 28.25%, что значительно выше, чем у QVMS с доходностью 19.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVML и QVMS
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QVMS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVML c QVMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и QVMS
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности QVMS в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.11% | 1.43% | 1.72% | 0.62% |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.19% | 1.51% | 1.58% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок QVML и QVMS
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.53%, что меньше максимальной просадки QVMS в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и QVMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и QVMS
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) составляет 3.88%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что QVML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.