PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMF с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMF с VFMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - VFMF is a Multi-factor fund managed by Vanguard, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, VFMF returned 13.18%/yr vs 14.03%/yr for VFMO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VFMF charges 0.18%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность 16.18%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 24.71%.

VFMF

1 день
1.15%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.18%
6 месяцев
17.39%
1 год
35.69%
3 года*
23.25%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—

VFMO

1 день
0.84%
1 месяц
4.64%
С начала года
24.71%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.76%
3 года*
28.43%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMF и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		16.18%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-11.29%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		24.71%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between VFMF and VFMO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.86

The correlation between VFMF and VFMO shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFMF и VFMO

Секторы
VFMF
VFMO

Финансовые услуги

24.6%
6.5%

Здравоохранение

16.9%
22.9%

Потребительский циклический сектор

13.6%
8.7%

Технологии

12.7%
17.5%

Промышленность

9.0%
24.7%

Энергетика

7.3%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.4%

Сырьевые материалы

3.4%
6.4%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Коммунальные услуги

0.2%
0.2%

Финансовые услуги

VFMF
24.6%
VFMO
6.5%

Здравоохранение

VFMF
16.9%
VFMO
22.9%

Потребительский циклический сектор

VFMF
13.6%
VFMO
8.7%

Технологии

VFMF
12.7%
VFMO
17.5%

Промышленность

VFMF
9.0%
VFMO
24.7%

Энергетика

VFMF
7.3%
VFMO
7.3%

Потребительский защитный сектор

VFMF
6.8%
VFMO
2.5%

Коммуникационные услуги

VFMF
5.0%
VFMO
3.4%

Сырьевые материалы

VFMF
3.4%
VFMO
6.4%

Недвижимость

VFMF
0.3%
VFMO
0.1%

Коммунальные услуги

VFMF
0.2%
VFMO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQYVFMF с SPY
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с AVUVVFMO с QQQVFMO с VIG

Доходность на риск

VFMF vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMF c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.12

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.77

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

4.09

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.02

15.46

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMF vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.12

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.65

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VFMF и VFMO

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-36.77%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-10.98%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-24.40%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-25.80%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-7.76%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.90%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и VFMO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

6.05%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

16.38%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

21.21%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

21.70%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

23.56%

-2.41%

Сравнение комиссий VFMF и VFMO

VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и VFMO

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности VFMO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.36%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

VFMF and VFMO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (6.05%) compared to VFMF (2.93%). In terms of maximum drawdown, VFMF dropped -41.34% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.03% vs 13.18% for VFMF. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMF has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.03% return vs 13.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.18% for VFMF.

VFMF has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.62% for VFMO.

VFMF is categorized as Multi-factor, while VFMO is Momentum. Their fees differ too: 0.18% for VFMF and 0.13% for VFMO.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMF и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор