Сравнение VFMF с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
VFMF и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMF или VFMO.
Доходность
Сравнение доходности VFMF и VFMO
Доходность по периодам
С начала года, VFMF показывает доходность 21.52%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 33.70%.
VFMF
21.52%
4.74%
12.86%
32.18%
14.05%
N/A
VFMO
33.70%
6.14%
17.83%
47.79%
17.13%
N/A
Основные характеристики
| VFMF | VFMO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.79 | 3.44 |
| Коэф-т Мартина | 12.08 | 15.69 |
| Индекс Язвы | 2.71% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 15.35% | 18.99% |
| Макс. просадка | -41.34% | -36.77% |
| Текущая просадка | -1.12% | -1.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и VFMO
VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFMF и VFMO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMF c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и VFMO
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VFMO в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.49% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.64% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.23% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и VFMO
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и VFMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и VFMO
Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеют волатильность 5.88% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.