Сравнение SPGP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPGP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGP или SPY.
Корреляция
Корреляция между SPGP и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и SPY
Основные характеристики
SPGP:
0.84
SPY:
1.97
SPGP:
1.24
SPY:
2.64
SPGP:
1.15
SPY:
1.36
SPGP:
1.30
SPY:
2.97
SPGP:
3.52
SPY:
12.34
SPGP:
3.53%
SPY:
2.03%
SPGP:
14.74%
SPY:
12.68%
SPGP:
-42.08%
SPY:
-55.19%
SPGP:
-3.81%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPGP имеют среднегодовую доходность 13.63%, а акции SPY немного отстают с 13.22%.
SPGP
2.80%
-1.26%
6.12%
9.79%
12.21%
13.63%
SPY
4.03%
2.85%
10.70%
23.01%
14.30%
13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и SPY
SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPGP и SPY
SPGP
SPY
Сравнение SPGP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и SPY
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.34% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и SPY
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и SPY
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.