Сравнение SPGP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPGP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGP или SPY.
Основные характеристики
| SPGP | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.68% | 5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 18.56% | 23.55% |
| Дох-ть за 3 года | 6.38% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.75% | 13.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.22% | 12.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 13.63% | 11.63% |
| Макс. просадка | -42.08% | -55.19% |
| Current Drawdown | -6.93% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между SPGP и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и SPY
С начала года, SPGP показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.22% против 12.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и SPY
SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPGP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и SPY
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.35% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и SPY
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и SPY
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.