PortfoliosLab logo
Сравнение SPGP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPGP и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPGP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
482.02%
454.12%
SPGP
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPGP:

-0.14

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

SPGP:

-0.05

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

SPGP:

0.99

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPGP:

-0.14

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

SPGP:

-0.50

SPY:

2.39

Индекс Язвы

SPGP:

6.21%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

SPGP:

21.93%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

SPGP:

-42.08%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SPGP:

-13.80%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность -7.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPGP имеют среднегодовую доходность 12.15%, а акции SPY немного отстают с 11.95%.


SPGP

С начала года

-7.88%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-7.62%

1 год

-3.79%

5 лет

15.98%

10 лет

12.15%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPGP и SPY

SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPGP: 0.36%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPGP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPGP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPGP, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPGP: -0.14
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино SPGP, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPGP: -0.05
SPY: 0.89
Коэффициент Омега SPGP, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPGP: 0.99
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SPGP, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPGP: -0.14
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина SPGP, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPGP: -0.50
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.54
SPGP
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и SPY

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.59%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SPGP и SPY

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.80%
-10.54%
SPGP
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и SPY

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.91%
15.13%
SPGP
SPY