Сравнение MFUS с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
MFUS и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFUS или VOOV.
Основные характеристики
MFUS | VOOV | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.87% | 6.74% |
Дох-ть за 1 год | 25.54% | 24.05% |
Дох-ть за 3 года | 8.57% | 9.43% |
Дох-ть за 5 лет | 12.42% | 12.69% |
Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.25 |
Дневная вол-ть | 11.20% | 10.94% |
Макс. просадка | -35.21% | -37.31% |
Current Drawdown | -1.58% | -1.09% |
Корреляция
Корреляция между MFUS и VOOV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MFUS и VOOV
С начала года, MFUS показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 6.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUS и VOOV
MFUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MFUS c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUS и VOOV
Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VOOV в 1.71%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.66% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.99% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.71% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок MFUS и VOOV
Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MFUS и VOOV
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что MFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.