PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFUS с VOOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFUS с VOOV

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).

MFUS и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFUS или VOOV.

Корреляция

Корреляция между MFUS и VOOV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFUS:

0.65

VOOV:

0.20

Коэф-т Сортино

MFUS:

0.99

VOOV:

0.39

Коэф-т Омега

MFUS:

1.14

VOOV:

1.05

Коэф-т Кальмара

MFUS:

0.69

VOOV:

0.18

Коэф-т Мартина

MFUS:

2.77

VOOV:

0.59

Индекс Язвы

MFUS:

3.85%

VOOV:

5.29%

Дневная вол-ть

MFUS:

17.06%

VOOV:

16.25%

Макс. просадка

MFUS:

-35.21%

VOOV:

-37.31%

Текущая просадка

MFUS:

-3.41%

VOOV:

-8.14%

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью -1.33%.

MFUS

С начала года

3.05%

1 месяц

7.18%

6 месяцев

-0.37%

1 год

10.97%

3 года

12.08%

5 лет

15.95%

10 лет

N/A

VOOV

С начала года

-1.33%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

-6.39%

1 год

3.27%

3 года

11.08%

5 лет

14.65%

10 лет

9.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий MFUS и VOOV

MFUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.

MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFUS и VOOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг риск-скорректированной доходности MFUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг риск-скорректированной доходности VOOV, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFUS c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа VOOV равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и VOOV

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VOOV в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.55%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.99%1.01%0.00%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		2.18%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%

Просадки

Сравнение просадок MFUS и VOOV

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и VOOV

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) имеют волатильность 4.18% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...