PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUS с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUS с VOOV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFUS returned 12.37%/yr vs 10.58%/yr for VOOV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for VOOV.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 7.22%.

MFUS

1 день
-2.17%
1 месяц
1.19%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.00%
1 год
26.47%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—

VOOV

1 день
-1.20%
1 месяц
0.70%
С начала года
7.22%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.59%
3 года*
15.48%
5 лет*
10.58%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUS и VOOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		14.06%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		7.22%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%9.97%

Correlation

The correlation between MFUS and VOOV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.90

The correlation between MFUS and VOOV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFUS и VOOV

Секторы
MFUS
VOOV

Технологии

21.8%
19.0%

Здравоохранение

13.5%
11.6%

Промышленность

12.6%
11.0%

Финансовые услуги

12.6%
15.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.1%

Потребительский защитный сектор

10.3%
9.5%

Энергетика

7.0%
7.6%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.3%

Сырьевые материалы

2.8%
3.5%

Недвижимость

1.8%
3.4%

Коммунальные услуги

1.7%
4.6%

Технологии

MFUS
21.8%
VOOV
19.0%

Здравоохранение

MFUS
13.5%
VOOV
11.6%

Промышленность

MFUS
12.6%
VOOV
11.0%

Финансовые услуги

MFUS
12.6%
VOOV
15.0%

Потребительский циклический сектор

MFUS
10.6%
VOOV
11.1%

Потребительский защитный сектор

MFUS
10.3%
VOOV
9.5%

Энергетика

MFUS
7.0%
VOOV
7.6%

Коммуникационные услуги

MFUS
5.3%
VOOV
3.3%

Сырьевые материалы

MFUS
2.8%
VOOV
3.5%

Недвижимость

MFUS
1.8%
VOOV
3.4%

Коммунальные услуги

MFUS
1.7%
VOOV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLVMFUS с VOO
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE

Доходность на риск

MFUS vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFUSVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.18

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.03

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.46

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

13.19

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUS vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFUSVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.18

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.75

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MFUS и VOOV

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUSVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-37.31%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-6.27%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-17.55%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-18.10%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.20%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.84%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.64%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и VOOV

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что MFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUSVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.42%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

7.22%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

9.94%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

14.46%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

16.95%

+0.41%

Сравнение комиссий MFUS и VOOV

MFUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и VOOV

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VOOV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.38%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.68%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

MFUS and VOOV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (3.71%) compared to VOOV (2.42%). In terms of maximum drawdown, MFUS dropped -35.21% vs VOOV's -37.31%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.37% vs 10.58% for VOOV. On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.37% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

VOOV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.38% for MFUS.

MFUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOOV is Large Cap Value Equities. MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while VOOV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.07% for VOOV.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUS и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор