Сравнение VFMF с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
VFMF и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMF или AVUV.
Доходность
Сравнение доходности VFMF и AVUV
Доходность по периодам
С начала года, VFMF показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 15.85%.
VFMF
21.52%
4.74%
12.86%
32.18%
14.05%
N/A
AVUV
15.85%
7.10%
13.70%
31.15%
16.63%
N/A
Основные характеристики
| VFMF | AVUV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 3.79 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | 12.08 | 7.56 |
| Индекс Язвы | 2.71% | 4.19% |
| Дневная вол-ть | 15.35% | 21.12% |
| Макс. просадка | -41.34% | -49.42% |
| Текущая просадка | -1.12% | -1.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и AVUV
VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFMF и AVUV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMF c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и AVUV
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности AVUV в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.49% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.52% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и AVUV
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и AVUV
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 5.88%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.