Сравнение VFMF с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
VFMF и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMF или AVUV.
Основные характеристики
| VFMF | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.01% | 1.30% |
| Дох-ть за 1 год | 27.12% | 26.56% |
| Дох-ть за 3 года | 9.30% | 8.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 14.44% | 20.06% |
| Макс. просадка | -41.34% | -49.42% |
| Current Drawdown | -3.47% | -3.25% |
Корреляция
Корреляция между VFMF и AVUV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFMF и AVUV
С начала года, VFMF показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 1.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и AVUV
VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMF c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и AVUV
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности AVUV в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.62% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и AVUV
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и AVUV
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 3.64%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.