PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMF с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMF с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VFMF is a Multi-factor fund managed by Vanguard, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, VFMF returned 13.18%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VFMF charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность 16.18%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

VFMF

1 день
1.15%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.18%
6 месяцев
17.39%
1 год
35.69%
3 года*
23.25%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMF и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		16.18%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%7.84%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between VFMF and AVUV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between VFMF and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMF и AVUV

Секторы
VFMF
AVUV

Финансовые услуги

24.6%
25.8%

Здравоохранение

16.9%
4.2%

Потребительский циклический сектор

13.6%
18.0%

Технологии

12.7%
7.0%

Промышленность

9.0%
13.9%

Энергетика

7.3%
18.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.8%

Сырьевые материалы

3.4%
4.9%

Недвижимость

0.3%
0.7%

Коммунальные услуги

0.2%
0.1%

Финансовые услуги

VFMF
24.6%
AVUV
25.8%

Здравоохранение

VFMF
16.9%
AVUV
4.2%

Потребительский циклический сектор

VFMF
13.6%
AVUV
18.0%

Технологии

VFMF
12.7%
AVUV
7.0%

Промышленность

VFMF
9.0%
AVUV
13.9%

Энергетика

VFMF
7.3%
AVUV
18.2%

Потребительский защитный сектор

VFMF
6.8%
AVUV
4.5%

Коммуникационные услуги

VFMF
5.0%
AVUV
2.8%

Сырьевые материалы

VFMF
3.4%
AVUV
4.9%

Недвижимость

VFMF
0.3%
AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

VFMF
0.2%
AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQYVFMF с SPY
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

VFMF vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMF c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.26

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.21

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

4.97

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.02

14.75

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMF vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.26

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VFMF и AVUV

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-49.42%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-7.95%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-28.79%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-28.79%

+8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-7.95%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.67%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и AVUV

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 2.93%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.04%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

11.39%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

17.52%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

22.74%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

28.29%

-7.14%

Сравнение комиссий VFMF и AVUV

VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и AVUV

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.36%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VFMF and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUV has higher volatility (4.04%) compared to VFMF (2.93%). In terms of maximum drawdown, VFMF dropped -41.34% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, VFMF leads with 13.18% vs 10.98% for AVUV. On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, VFMF has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 13.18% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

VFMF has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.28% for AVUV.

VFMF is categorized as Multi-factor, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.18% for VFMF and 0.25% for AVUV.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMF и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор