PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFMF с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMF с AVUV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

VFMF и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMF или AVUV.

Корреляция

Корреляция между VFMF и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFMF:

0.35

AVUV:

-0.04

Коэф-т Сортино

VFMF:

0.65

AVUV:

0.12

Коэф-т Омега

VFMF:

1.09

AVUV:

1.02

Коэф-т Кальмара

VFMF:

0.37

AVUV:

-0.04

Коэф-т Мартина

VFMF:

1.19

AVUV:

-0.10

Индекс Язвы

VFMF:

6.33%

AVUV:

10.55%

Дневная вол-ть

VFMF:

20.81%

AVUV:

25.47%

Макс. просадка

VFMF:

-41.34%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

VFMF:

-5.62%

AVUV:

-14.04%

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -5.64%.

VFMF

С начала года

1.74%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

-1.58%

1 год

7.11%

5 лет

17.88%

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-5.64%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

-9.50%

1 год

-1.24%

5 лет

21.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFMF и AVUV

VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFMF и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг риск-скорректированной доходности VFMF, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFMF c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и AVUV

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности AVUV в 1.75%

TTM2024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.72%1.61%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.75%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFMF и AVUV

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и AVUV

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 4.94%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...