PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALC с PAMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALC с PAMC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) and PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) are both exchange-traded funds - PALC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while PAMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PALC returned 9.28%/yr vs 9.15%/yr for PAMC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PALC и PAMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALC показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у PAMC с доходностью 18.44%.

PALC

1 день
0.18%
1 месяц
2.31%
С начала года
10.45%
6 месяцев
9.18%
1 год
19.22%
3 года*
16.47%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

PAMC

1 день
0.16%
1 месяц
3.55%
С начала года
18.44%
6 месяцев
15.67%
1 год
28.68%
3 года*
18.56%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALC и PAMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		10.45%7.28%21.24%17.52%-14.74%41.03%23.19%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		18.44%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.86%

Correlation

The correlation between PALC and PAMC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.78

The correlation between PALC and PAMC has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PALC и PAMC

Секторы
PALC
PAMC

Здравоохранение

27.1%
3.4%

Технологии

21.3%
16.1%

Промышленность

15.8%
25.8%

Потребительский защитный сектор

12.5%
3.8%

Финансовые услуги

8.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

4.4%
11.8%

Энергетика

3.5%
9.8%

Сырьевые материалы

2.4%
5.6%

Коммунальные услуги

2.3%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.7%
0.7%

Недвижимость

0.3%
4.0%

Здравоохранение

PALC
27.1%
PAMC
3.4%

Технологии

PALC
21.3%
PAMC
16.1%

Промышленность

PALC
15.8%
PAMC
25.8%

Потребительский защитный сектор

PALC
12.5%
PAMC
3.8%

Финансовые услуги

PALC
8.4%
PAMC
15.8%

Потребительский циклический сектор

PALC
4.4%
PAMC
11.8%

Энергетика

PALC
3.5%
PAMC
9.8%

Сырьевые материалы

PALC
2.4%
PAMC
5.6%

Коммунальные услуги

PALC
2.3%
PAMC
3.1%

Коммуникационные услуги

PALC
1.7%
PAMC
0.7%

Недвижимость

PALC
0.3%
PAMC
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Часто сравнивают с PALC:
PALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с AFLGPALC с EWZPALC с VOOPALC с BRNY
Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с SPYPAMC с XMHQPAMC с VTIPAMC с VOO

Доходность на риск

PALC vs. PAMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALC c PAMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PALCPAMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.53

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.22

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.81

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

10.41

-2.59

PALC vs. PAMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALC на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAMC равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALC и PAMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PALC и PAMC

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки PAMC в -27.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и PAMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALCPAMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-27.04%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-10.24%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-26.07%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-26.61%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-0.95%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-7.41%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.76%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и PAMC

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALCPAMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

5.40%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

14.29%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

18.88%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

20.39%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

20.71%

-3.49%

Сравнение комиссий PALC и PAMC

И PALC, и PAMC имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и PAMC

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности PAMC в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.06%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%

Часто задаваемые вопросы

PALC and PAMC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALC has higher volatility (7.36%) compared to PAMC (5.40%). In terms of maximum drawdown, PALC dropped -24.45% vs PAMC's -27.04%.

On 5-year performance, PALC leads with 9.28% vs 9.15% for PAMC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PAMC has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PALC has performed better with a 9.28% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PALC and PAMC have the same expense ratio: 0.60% per year.

PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.06% for PALC.

PALC is categorized as Large Cap Growth Equities, while PAMC is Mid Cap Growth Equities. PALC tracks Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index.

PAMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALC и PAMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор