PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PALC с PAMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALC с PAMC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) and PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) are both exchange-traded funds - PALC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while PAMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PALC returned 8.75%/yr vs 10.10%/yr for PAMC. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PALC и PAMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALC показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у PAMC с доходностью 18.56%.

PALC

1 день
0.07%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
5.86%
С начала года
11.05%
1 год
17.38%
3 года*
15.53%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
Всё время*
16.29%

PAMC

1 день
-0.57%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
11.77%
С начала года
18.56%
1 год
27.11%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—
Всё время*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PALC

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
$437.73K$405.65K$755.05K

PAMC

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
$187.00K$151.77K$353.93K

Сравнение доходности по годам PALC и PAMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		11.05%7.28%21.24%17.52%-14.74%41.03%23.19%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		18.56%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.86%

Correlation

The correlation between PALC and PAMC is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.78

The correlation between PALC and PAMC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PALC и PAMC

Секторы
PALC
PAMC

Технологии

41.5%
10.8%

Промышленность

14.6%
23.2%

Здравоохранение

9.5%
5.8%

Финансовые услуги

8.8%
19.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
12.5%

Коммуникационные услуги

6.5%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.4%

Сырьевые материалы

3.7%
5.5%

Коммунальные услуги

1.7%
3.5%

Энергетика

1.3%
7.8%

Недвижимость

0.5%
6.8%

Технологии

PALC
41.5%
PAMC
10.8%

Промышленность

PALC
14.6%
PAMC
23.2%

Здравоохранение

PALC
9.5%
PAMC
5.8%

Финансовые услуги

PALC
8.8%
PAMC
19.8%

Потребительский циклический сектор

PALC
7.6%
PAMC
12.5%

Коммуникационные услуги

PALC
6.5%
PAMC
0.8%

Потребительский защитный сектор

PALC
4.3%
PAMC
3.4%

Сырьевые материалы

PALC
3.7%
PAMC
5.5%

Коммунальные услуги

PALC
1.7%
PAMC
3.5%

Энергетика

PALC
1.3%
PAMC
7.8%

Недвижимость

PALC
0.5%
PAMC
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Часто сравнивают с PALC:
PALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с AFLGPALC с EWZPALC с VOOPALC с BRNY
Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с SPYPAMC с VTIPAMC с XMHQPAMC с VOO

Доходность на риск

PALC vs. PAMC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PALC c PAMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PALCPAMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.44

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.13

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.66

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

9.62

-3.89

PALC vs. PAMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALC на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAMC равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALC и PAMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PALC и PAMC

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки PAMC в -27.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и PAMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALCPAMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-27.04%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.24%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-26.07%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-26.61%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-0.85%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-7.31%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.83%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и PAMC

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что PALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALCPAMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.44%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

14.26%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

18.93%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

20.24%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

20.62%

-3.30%

Сравнение комиссий PALC и PAMC

И PALC, и PAMC имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и PAMC

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности PAMC в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.06%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%

Часто задаваемые вопросы

PALC and PAMC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALC has higher volatility (6.09%) compared to PAMC (4.44%). In terms of maximum drawdown, PALC dropped -24.45% vs PAMC's -27.04%.

On 5-year performance, PAMC leads with 10.10% vs 8.75% for PALC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PAMC has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAMC has performed better with a 10.10% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PALC and PAMC have the same expense ratio: 0.60% per year.

PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.06% for PALC.

PALC is categorized as Large Cap Growth Equities, while PAMC is Mid Cap Growth Equities. PALC tracks Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index.

PAMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALC и PAMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор