PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с IGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с IGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) and IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - MFDX tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index while IGRO tracks the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, MFDX returned 9.92%/yr vs 7.30%/yr for IGRO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MFDX charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for IGRO.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у IGRO с доходностью 5.91%.

MFDX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.31%
С начала года
9.73%
6 месяцев
12.33%
1 год
23.13%
3 года*
18.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

IGRO

1 день
-0.85%
1 месяц
0.87%
С начала года
5.91%
6 месяцев
8.22%
1 год
13.91%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и IGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		9.73%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.02%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		5.91%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%6.46%

Correlation

The correlation between MFDX and IGRO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.87

The correlation between MFDX and IGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFDX и IGRO

Секторы
MFDX
IGRO

Промышленность

19.9%
14.8%

Финансовые услуги

16.4%
32.0%

Сырьевые материалы

10.8%
3.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.7%

Потребительский защитный сектор

8.0%
10.1%

Технологии

7.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

7.0%
1.9%

Энергетика

6.8%
2.6%

Коммунальные услуги

6.4%
7.3%

Здравоохранение

6.0%
12.6%

Недвижимость

3.0%
0.6%

Промышленность

MFDX
19.9%
IGRO
14.8%

Финансовые услуги

MFDX
16.4%
IGRO
32.0%

Сырьевые материалы

MFDX
10.8%
IGRO
3.6%

Потребительский циклический сектор

MFDX
8.6%
IGRO
6.7%

Потребительский защитный сектор

MFDX
8.0%
IGRO
10.1%

Технологии

MFDX
7.1%
IGRO
7.8%

Коммуникационные услуги

MFDX
7.0%
IGRO
1.9%

Энергетика

MFDX
6.8%
IGRO
2.6%

Коммунальные услуги

MFDX
6.4%
IGRO
7.3%

Здравоохранение

MFDX
6.0%
IGRO
12.6%

Недвижимость

MFDX
3.0%
IGRO
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

iShares International Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDFMFDX с JQUA
Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGRE

Доходность на риск

MFDX vs. IGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXIGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.12

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.64

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.40

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

5.22

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. IGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа IGRO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXIGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.12

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MFDX и IGRO

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, примерно равная максимальной просадке IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и IGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXIGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-36.25%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-10.00%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-11.13%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-26.04%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.75%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-5.68%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.67%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и IGRO

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXIGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.60%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.38%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

12.46%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

13.92%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

16.86%

-0.45%

Сравнение комиссий MFDX и IGRO

MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и IGRO

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности IGRO в 2.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.41%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.79%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MFDX and IGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MFDX has higher volatility (4.45%) compared to IGRO (3.60%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs IGRO's -36.25%.

On 5-year performance, MFDX leads with 9.92% vs 7.30% for IGRO. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFDX has performed better with a 9.92% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

MFDX has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.41% for IGRO.

MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.39% for MFDX and 0.15% for IGRO.

MFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и IGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор