PortfoliosLab logo
Сравнение PALC с ROUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PALC и ROUS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PALC и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
113.09%
91.45%
PALC
ROUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PALC:

0.99

ROUS:

1.27

Коэф-т Сортино

PALC:

1.42

ROUS:

1.82

Коэф-т Омега

PALC:

1.18

ROUS:

1.23

Коэф-т Кальмара

PALC:

1.46

ROUS:

2.24

Коэф-т Мартина

PALC:

3.98

ROUS:

5.93

Индекс Язвы

PALC:

3.34%

ROUS:

2.36%

Дневная вол-ть

PALC:

13.37%

ROUS:

11.00%

Макс. просадка

PALC:

-24.45%

ROUS:

-35.51%

Текущая просадка

PALC:

-4.82%

ROUS:

-3.67%

Доходность по периодам

С начала года, PALC показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 2.36%.


PALC

С начала года

1.80%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

2.67%

1 год

10.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ROUS

С начала года

2.36%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

2.40%

1 год

12.44%

5 лет

12.13%

10 лет

11.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PALC и ROUS

PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.


График комиссии PALC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии ROUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PALC и ROUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PALC
Ранг риск-скорректированной доходности PALC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PALC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

ROUS
Ранг риск-скорректированной доходности ROUS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PALC c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PALC, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.991.27
Коэффициент Сортино PALC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.421.82
Коэффициент Омега PALC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.23
Коэффициент Кальмара PALC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.462.24
Коэффициент Мартина PALC, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.985.93
PALC
ROUS

Показатель коэффициента Шарпа PALC на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROUS равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALC и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.99
1.27
PALC
ROUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и ROUS

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ROUS в 1.59%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
0.91%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF
1.59%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Просадки

Сравнение просадок PALC и ROUS

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и ROUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-4.82%
-3.67%
PALC
ROUS

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и ROUS

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что PALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3.87%
3.17%
PALC
ROUS