Сравнение SPGP с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
SPGP и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и PAVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGP и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -4.85% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 24.43% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 8.16%.
SPGP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.74%
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и PAVE
SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Доходность на риск
SPGP vs. PAVE — Ранг доходности на риск
SPGP
PAVE
Сравнение SPGP c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.67 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.37 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 3.05 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 11.19 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.67 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.76 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.64 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SPGP и PAVE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и PAVE
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности PAVE в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и PAVE
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, примерно равная максимальной просадке PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и PAVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGP | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -44.08% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -12.56% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -26.23% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -7.12% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -6.30% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.42% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и PAVE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 6.32%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGP | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 7.82% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 14.05% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 22.45% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 21.43% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 24.41% | -3.25% |