PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 GARP Index, while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPGP returned 7.90%/yr vs 17.39%/yr for PAVE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

SPGP

1 день
-0.56%
1 месяц
3.93%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.19%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.90%
10 лет*
14.80%

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.12%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%24.43%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Correlation

The correlation between SPGP and PAVE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.82

The correlation between SPGP and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGP и PAVE

Секторы
SPGP
PAVE

Технологии

22.8%
1.1%

Финансовые услуги

22.2%

-

Потребительский циклический сектор

18.0%

-

Промышленность

16.8%
74.8%

Энергетика

7.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

20.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

SPGP
22.8%
PAVE
1.1%

Финансовые услуги

SPGP
22.2%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

SPGP
18.0%
PAVE

-

Промышленность

SPGP
16.8%
PAVE
74.8%

Энергетика

SPGP
7.1%
PAVE
0.2%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.6%
PAVE

-

Здравоохранение

SPGP
3.8%
PAVE

-

Недвижимость

SPGP
2.7%
PAVE

-

Сырьевые материалы

SPGP

-

PAVE
20.3%

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

PAVE
0.3%

Коммунальные услуги

SPGP

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с HACAXSPGP с SCHDSPGP с XMMO
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRIDPAVE с NFRA

Доходность на риск

SPGP vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.99

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.82

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.13

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

11.50

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.99

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.81

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.68

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SPGP и PAVE

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, примерно равная максимальной просадке PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-44.08%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-11.91%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-26.23%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-26.23%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.82%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-6.24%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.24%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и PAVE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 3.74%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.42%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

15.17%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

18.84%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

21.60%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

24.38%

-3.18%

Сравнение комиссий SPGP и PAVE

SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и PAVE

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and PAVE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.42%) compared to SPGP (3.74%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.39% vs 7.90% for SPGP. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SPGP has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.39% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

SPGP has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.77% for PAVE.

SPGP is categorized as S&P 500, while PAVE is Utilities Equities. SPGP tracks S&P 500 GARP Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор