PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSC с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с VIOV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both exchange-traded funds - PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSC returned 9.81%/yr vs 8.38%/yr for VIOV. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. PSC charges 0.38%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.

Доходность

Сравнение доходности PSC и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 21.51%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 23.00%.

PSC

1 день
-0.43%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
16.81%
С начала года
21.51%
1 год
32.29%
3 года*
17.89%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
Всё время*
12.15%

VIOV

1 день
-0.89%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
11.94%
С начала года
23.00%
1 год
39.32%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.38%
10 лет*
10.36%
Всё время*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PSC

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
$6.73M$7.24M$7.75M

VIOV

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
$4.13M$4.46M$4.83M

Сравнение доходности по годам PSC и VIOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		21.51%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		23.00%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%

Correlation

The correlation between PSC and VIOV is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.84

The correlation between PSC and VIOV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSC и VIOV

Секторы
PSC
VIOV

Технологии

19.5%
13.5%

Здравоохранение

16.9%
7.5%

Финансовые услуги

16.9%
20.3%

Промышленность

16.8%
12.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
15.3%

Недвижимость

5.3%
8.5%

Энергетика

5.1%
6.0%

Сырьевые материалы

4.1%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.0%

Технологии

PSC
19.5%
VIOV
13.5%

Здравоохранение

PSC
16.9%
VIOV
7.5%

Финансовые услуги

PSC
16.9%
VIOV
20.3%

Промышленность

PSC
16.8%
VIOV
12.2%

Потребительский циклический сектор

PSC
8.1%
VIOV
15.3%

Недвижимость

PSC
5.3%
VIOV
8.5%

Энергетика

PSC
5.1%
VIOV
6.0%

Сырьевые материалы

PSC
4.1%
VIOV
6.1%

Коммуникационные услуги

PSC
2.6%
VIOV
3.8%

Коммунальные услуги

PSC
2.4%
VIOV
2.0%

Потребительский защитный сектор

PSC
2.3%
VIOV
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с STLGPSC с VOOPSC с VSTCX
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с IJSVIOV с VIOGVIOV с VSIAXVIOV с SLYV

Доходность на риск

PSC vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSC c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCVIOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.23

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.22

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

4.23

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

14.50

-3.08

PSC vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOV равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSC и VIOV

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, примерно равная максимальной просадке VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и VIOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-47.36%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-9.33%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-28.44%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-28.44%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.89%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-7.31%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.72%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и VIOV

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 3.91% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.03%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

11.26%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

17.71%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

21.66%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

23.83%

-0.64%

Сравнение комиссий PSC и VIOV

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и VIOV

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VIOV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.52%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.64%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

PSC and VIOV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOV has higher volatility (4.03%) compared to PSC (3.91%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs VIOV's -47.36%.

On 5-year performance, PSC leads with 9.81% vs 8.38% for VIOV. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PSC has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSC has performed better with a 9.81% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

VIOV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.52% for PSC.

PSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while VIOV is Small Cap Value Equities. PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: Principal and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.10% for VIOV.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и VIOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор