PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFDX с HWWA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFDX с HWWA.L

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L).

MFDX и HWWA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. HWWA.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFDX или HWWA.L.

Корреляция

Корреляция между MFDX и HWWA.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и HWWA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFDX:

0.97

HWWA.L:

0.32

Коэф-т Сортино

MFDX:

1.41

HWWA.L:

0.49

Коэф-т Омега

MFDX:

1.19

HWWA.L:

1.07

Коэф-т Кальмара

MFDX:

1.27

HWWA.L:

0.24

Коэф-т Мартина

MFDX:

3.46

HWWA.L:

0.87

Индекс Язвы

MFDX:

4.27%

HWWA.L:

4.77%

Дневная вол-ть

MFDX:

15.55%

HWWA.L:

14.40%

Макс. просадка

MFDX:

-35.50%

HWWA.L:

-43.14%

Текущая просадка

MFDX:

0.00%

HWWA.L:

-5.49%

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 17.84%, что значительно выше, чем у HWWA.L с доходностью -1.15%.

MFDX

С начала года

17.84%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

15.70%

1 год

14.91%

3 года

12.33%

5 лет

13.25%

10 лет

N/A

HWWA.L

С начала года

-1.15%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

-0.92%

1 год

4.66%

3 года

10.97%

5 лет

12.30%

10 лет

10.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

Сравнение комиссий MFDX и HWWA.L

MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HWWA.L в 0.25%.

MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFDX и HWWA.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг риск-скорректированной доходности MFDX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
HWWA.L
Ранг риск-скорректированной доходности HWWA.L, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWWA.L, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWA.L, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWA.L, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWA.L, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWA.L, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFDX c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа HWWA.L равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и HWWA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и HWWA.L

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как HWWA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.96%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.98%0.71%0.00%0.00%0.00%
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		0.00%0.87%2.40%2.51%2.02%1.89%2.70%2.84%2.39%2.30%3.01%0.68%

Просадки

Сравнение просадок MFDX и HWWA.L

Максимальная просадка MFDX за все время составила -35.50%, что меньше максимальной просадки HWWA.L в -43.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и HWWA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и HWWA.L

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) составляет 3.06%, в то время как у HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что MFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...