- ISIN
- US72202L3630
- CUSIP
- 72202L363
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 31 авг. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities, Multi-factor
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $268M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) прибавил 18.4% с начала года. Текущая цена акции MFUS — $67. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFUS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,861.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) показал доход в 18.43% с начала года и 29.07% за последние 12 месяцев.
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 18.43%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность MFUS по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MFUS закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.16% | 3.43% | -4.24% | 7.42% | 4.04% | 2.72% | 18.43% | ||||||
| 2025 | 4.38% | 0.90% | -3.85% | -1.16% | 4.43% | 3.58% | -0.17% | 3.17% | 2.58% | -0.47% | 1.66% | 0.23% | 16.02% |
| 2024 | 2.05% | 5.83% | 4.30% | -5.16% | 3.95% | 2.29% | 3.06% | 2.10% | 1.77% | -1.55% | 5.84% | -5.19% | 20.17% |
| 2023 | 4.58% | -3.24% | -0.76% | 0.82% | -4.35% | 7.52% | 2.79% | -1.08% | -3.96% | -3.09% | 7.75% | 5.67% | 12.19% |
| 2022 | -3.01% | -0.82% | 3.88% | -5.11% | 1.63% | -8.74% | 6.14% | -2.17% | -8.48% | 12.58% | 5.08% | -4.74% | -5.82% |
| 2021 | -0.05% | 3.35% | 4.27% | 4.14% | 2.43% | 1.15% | -0.10% | 1.92% | -2.91% | 5.08% | -1.80% | 4.70% | 24.10% |
Метрики бенчмарка
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF has an annualized alpha of 2.27%, beta of 0.85, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 06, 2017.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.63%) than losses (86.15%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.27% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.88, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.27%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 89.63%
- Участие в снижении
- 86.15%
Комиссия
Комиссия MFUS составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFUS имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.30 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 2.29 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.56 | 10.09 | +8.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.87 | $0.72 | $0.82 | $0.79 | $0.56 | $0.58 | $0.59 | $0.43 | $0.28 |
Дивидендный доход | 1.33% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.22 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.23 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.20 | $0.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.23 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF показал максимальную просадку в 35.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.21%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.63%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 7mo 4d | 10mo 5dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.22%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 2mo | 1y 7moапр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.39%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -8.95%март 2018 г. | 1mo 22d | 4mo 5d | 5mo 27dянв. 2018 г. - июль 2018 г. |
Показатели просадок
| MFUS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -56.78% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -9.10% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | -18.90% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -25.43% | +7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.32% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -10.71% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.06% | -0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MFUS
Добавьте PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MFUS