PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPGP с GARP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGP с GARP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).

SPGP и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGP или GARP.

Корреляция

Корреляция между SPGP и GARP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPGP:

-0.11

GARP:

0.52

Коэф-т Сортино

SPGP:

0.03

GARP:

0.90

Коэф-т Омега

SPGP:

1.00

GARP:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPGP:

-0.08

GARP:

0.60

Коэф-т Мартина

SPGP:

-0.28

GARP:

2.00

Индекс Язвы

SPGP:

6.74%

GARP:

7.07%

Дневная вол-ть

SPGP:

21.89%

GARP:

26.51%

Макс. просадка

SPGP:

-42.08%

GARP:

-31.34%

Текущая просадка

SPGP:

-11.15%

GARP:

-9.43%

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью -4.64%.

SPGP

С начала года

-5.04%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-2.30%

5 лет

15.34%

10 лет

12.59%

GARP

С начала года

-4.64%

1 месяц

10.98%

6 месяцев

-4.33%

1 год

13.02%

5 лет

18.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPGP и GARP

SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPGP и GARP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг риск-скорректированной доходности GARP, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GARP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPGP c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и GARP

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности GARP в 0.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		1.54%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.43%0.39%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPGP и GARP

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и GARP

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 7.62%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...