PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSC с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с IJR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - PSC tracks the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index while IJR tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSC returned 10.35%/yr vs 8.36%/yr for IJR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PSC charges 0.38%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности PSC и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 19.32%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 23.01%.

PSC

1 день
0.06%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
12.72%
С начала года
19.32%
1 год
30.70%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

IJR

1 день
0.68%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
14.55%
С начала года
23.01%
1 год
33.63%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSC и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		19.32%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		23.01%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between PSC and IJR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.87

The correlation between PSC and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSC и IJR

Секторы
PSC
IJR

Технологии

19.0%
15.4%

Финансовые услуги

17.7%
17.3%

Промышленность

17.5%
15.6%

Здравоохранение

16.9%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
12.8%

Энергетика

5.3%
6.0%

Недвижимость

4.6%
7.3%

Сырьевые материалы

4.0%
4.5%

Коммунальные услуги

2.6%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.8%

Технологии

PSC
19.0%
IJR
15.4%

Финансовые услуги

PSC
17.7%
IJR
17.3%

Промышленность

PSC
17.5%
IJR
15.6%

Здравоохранение

PSC
16.9%
IJR
12.1%

Потребительский циклический сектор

PSC
8.0%
IJR
12.8%

Энергетика

PSC
5.3%
IJR
6.0%

Недвижимость

PSC
4.6%
IJR
7.3%

Сырьевые материалы

PSC
4.0%
IJR
4.5%

Коммунальные услуги

PSC
2.6%
IJR
1.7%

Коммуникационные услуги

PSC
2.3%
IJR
3.1%

Потребительский защитный сектор

PSC
2.1%
IJR
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с PSC:
PSC с VBKPSC с VBPSC с VIOVPSC с QQQPSC с VOOPSC с STLGPSC с VSTCX
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

PSC vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.94

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.85

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.89

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

13.04

-2.07

PSC vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSC и IJR

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-58.15%

+11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-8.68%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-28.02%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-28.02%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.78%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-9.24%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.59%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и IJR

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 3.90% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.94%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

12.00%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

17.41%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

21.34%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

22.84%

+0.39%

Сравнение комиссий PSC и IJR

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и IJR

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности IJR в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.12%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.52%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PSC and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJR has higher volatility (3.94%) compared to PSC (3.90%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs IJR's -58.15%.

On 5-year performance, PSC leads with 10.35% vs 8.36% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSC has performed better with a 10.35% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

IJR has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.52% for PSC.

PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор