- ISIN
- US72202L3713
- CUSIP
- 72202L371
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 31 авг. 2017 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities, Multi-factor
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $441M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции MFDX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,605.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) показал доход в 9.73% с начала года и 23.13% за последние 12 месяцев.
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 9.73%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 23.13%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MFDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MFDX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.49% | 5.88% | -7.22% | 4.95% | 1.67% | -0.76% | 9.73% | ||||||
| 2025 | 3.99% | 2.87% | 1.16% | 5.43% | 4.91% | 2.33% | -1.64% | 4.77% | 1.45% | 0.47% | 2.14% | 2.17% | 34.27% |
| 2024 | -0.61% | 1.93% | 3.89% | -3.07% | 4.55% | -2.30% | 4.12% | 2.84% | 1.66% | -5.03% | 0.64% | -3.69% | 4.40% |
| 2023 | 7.61% | -2.00% | 1.98% | 2.87% | -4.87% | 5.01% | 3.29% | -2.84% | -3.06% | -3.07% | 7.59% | 4.81% | 17.54% |
| 2022 | -1.12% | -1.77% | -0.30% | -5.32% | 3.04% | -8.93% | 3.58% | -4.63% | -9.42% | 5.64% | 11.25% | -0.81% | -10.27% |
| 2021 | -0.42% | 2.07% | 2.57% | 2.48% | 3.73% | -1.37% | 0.72% | 1.37% | -2.63% | 2.70% | -4.91% | 4.66% | 11.07% |
Метрики бенчмарка
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF has an annualized alpha of -0.61%, beta of 0.72, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 07, 2017.
- This ETF participated in 79.83% of S&P 500 Index downside but only 66.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.61%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 66.87%
- Участие в снижении
- 79.83%
Комиссия
Комиссия MFDX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFDX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MFDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.93 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 13.52 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.14 | $0.93 | $0.91 | $0.73 | $0.88 | $0.43 | $0.75 | $0.48 | $0.19 |
Дивидендный доход | 2.79% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.33 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.15 | $0.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.18 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.21 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.41 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF показал максимальную просадку в 36.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF составляет 1.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -36.05%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 16d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.58%окт. 2022 г. | 9mo 2d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.62%апр. 2025 г. | 19d | 16d | 1mo 5dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.66%март 2026 г. | 22d | — | 3mo 8dфевр. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -10.11%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 21d | 5mo 9dсент. 2024 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| MFDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -56.78% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -9.10% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -18.90% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -25.43% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.74% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -10.72% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.97% | +0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MFDX
Добавьте PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MFDX