- ISIN
- US72202L3713
- CUSIP
- 72202L371
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 31 авг. 2017 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities, Multi-factor
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $450M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 19K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $772.80K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции MFDX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,658.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) показал доход в 12.09% с начала года и 23.13% за последние 12 месяцев.
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- 12.09%
- 1 год
- 23.13%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MFDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MFDX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.49% | 5.88% | -7.22% | 4.95% | 1.67% | -1.38% | 1.03% | 1.74% | 12.09% | ||||
| 2025 | 3.99% | 2.87% | 1.16% | 5.43% | 4.91% | 2.33% | -1.64% | 4.77% | 1.45% | 0.47% | 2.14% | 2.17% | 34.27% |
| 2024 | -0.61% | 1.93% | 3.89% | -3.07% | 4.55% | -2.30% | 4.12% | 2.84% | 1.66% | -5.03% | 0.64% | -3.69% | 4.40% |
| 2023 | 7.61% | -2.00% | 1.98% | 2.87% | -4.87% | 5.01% | 3.29% | -2.84% | -3.06% | -3.07% | 7.59% | 4.81% | 17.54% |
| 2022 | -1.12% | -1.77% | -0.30% | -5.32% | 3.04% | -8.93% | 3.58% | -4.63% | -9.42% | 5.64% | 11.25% | -0.81% | -10.27% |
| 2021 | -0.42% | 2.07% | 2.57% | 2.48% | 3.73% | -1.37% | 0.72% | 1.37% | -2.63% | 2.70% | -4.91% | 4.66% | 11.07% |
Метрики бенчмарка
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF has an annualized alpha of -0.57%, beta of 0.72, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 06, 2017.
- This ETF participated in 79.12% of S&P 500 Index downside but only 66.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.57%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 66.61%
- Участие в снижении
- 79.12%
Комиссия
Комиссия MFDX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFDX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 58% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.50 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 10.58 | -2.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.14 | $0.93 | $0.91 | $0.73 | $0.88 | $0.43 | $0.75 | $0.48 | $0.19 |
Дивидендный доход | 2.86% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.67 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.33 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.15 | $0.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.18 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.21 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.41 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF показал максимальную просадку в 36.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.05%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 16d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.58%окт. 2022 г. | 9mo 2d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.62%апр. 2025 г. | 19d | 16d | 1mo 5dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.66%март 2026 г. | 22d | 4mo 17d | 5mo 9dфевр. 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
-10.11%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 21d | 5mo 9dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
Показатели просадок
| MFDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -56.78% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -9.10% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -18.90% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -25.43% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -10.69% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.14% | +0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MFDX
Добавьте PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MFDX