- ISIN
- US46138G5734
- CUSIP
- 46138G573
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 30 июн. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Multi-factor
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Активы под управлением
- $432M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) прибавил 15.3% с начала года. Текущая цена акции QVMM — $35.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) показал доход в 15.32% с начала года и 26.52% за последние 12 месяцев.
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 13.35%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность QVMM по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QVMM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.28% | 4.21% | -4.92% | 7.86% | 1.84% | 1.60% | 15.32% | ||||||
| 2025 | 3.76% | -3.94% | -5.04% | -2.33% | 5.68% | 3.34% | 1.34% | 3.74% | 0.64% | -0.55% | 2.29% | 0.15% | 8.82% |
| 2024 | -1.32% | 6.00% | 5.77% | -6.04% | 4.34% | -2.08% | 6.24% | -0.32% | 1.20% | -0.82% | 8.79% | -7.71% | 13.36% |
| 2023 | 8.99% | -1.65% | -3.86% | -0.75% | -3.47% | 9.32% | 3.83% | -2.50% | -5.21% | -5.19% | 8.22% | 8.62% | 15.43% |
| 2022 | -7.27% | 1.09% | 1.24% | -6.71% | 1.01% | -10.07% | 10.92% | -3.49% | -8.93% | 10.88% | 5.88% | -5.56% | -13.06% |
| 2021 | 0.15% | 0.58% | 1.60% | -4.11% | 5.68% | -2.48% | 5.00% | 6.20% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF has an annualized alpha of -2.03%, beta of 1.00, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2021.
- This ETF participated in 100.85% of S&P 500 Index downside but only 90.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.03% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.76, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.03%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 90.25%
- Участие в снижении
- 100.85%
Комиссия
Комиссия QVMM составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QVMM имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVMM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.46 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 10.92 | +0.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.37 | $0.36 | $0.34 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.15% | 1.32% | 1.29% | 1.42% | 1.51% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.34 |
| 2021 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF показал максимальную просадку в 24.00%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF составляет 0.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -24.00%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.40%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 1y 8mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.30%март 2026 г. | 27d | 15d | 1mo 12dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.76%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 13d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.97%апр. 2024 г. | 16d | 3mo | 3mo 16dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| QVMM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -56.78% | +32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -9.10% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -18.90% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -3.21% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -10.71% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.04% | +0.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QVMM
Добавьте Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QVMM