PortfoliosLab logo

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

QVMM
ETF · Валюта в USD
Эмитент
Invesco
Дата выпуска
30 июн. 2021 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
n/a
Комиссия
0.15%
Отслеживаемый индекс
S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross
Домашняя страница
www.etf.com
Класс актива
Aкции

Капитализация

Средняя

QVMMГрафик цены


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

QVMMДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF 1 июл. 2021 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $10,365 при доходности около 3.65%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF)
Бенчмарк (S&P 500)

QVMMДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходность
1 месяц6.32%
6 месяцев3.65%
С начала года3.65%
1 год3.65%
5 летN/A
10 летN/A

QVMMДоходность по месяцам


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

QVMMГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

QVMMДивиденды

По состоянию на 23 окт. 2021 г. дивидендная доходность Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.


ПериодTTM
Дивиденд$0.07

Дивидендный доход

0.28%

QVMMГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF)
Бенчмарк (S&P 500)

QVMMМаксимальные просадки

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 5.25%, зарегистрированную 21 сент. 2021 г.. Портфель полностью восстановился за 21 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.25%3 сент. 2021 г.1221 сент. 2021 г.2120 окт. 2021 г.33
-5.18%13 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.113 авг. 2021 г.16
-3.5%12 авг. 2021 г.619 авг. 2021 г.627 авг. 2021 г.12
-2.43%2 июл. 2021 г.48 июл. 2021 г.212 июл. 2021 г.6
-0.86%4 авг. 2021 г.14 авг. 2021 г.26 авг. 2021 г.3
-0.51%30 авг. 2021 г.231 авг. 2021 г.22 сент. 2021 г.4
-0.3%9 авг. 2021 г.19 авг. 2021 г.110 авг. 2021 г.2

QVMMГрафик волатильности

На текущий момент Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF показывает волатильность на уровне 7.57%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF)
Бенчмарк (S&P 500)

Портфели с Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF


Загрузка...

Другие индикаторы для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF