Сравнение SPGP с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco QQQ (QQQ).
SPGP и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGP или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции SPGP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.00% против 17.95% соответственно.
SPGP
12.12%
1.90%
4.71%
19.93%
13.56%
14.00%
QQQ
21.78%
1.15%
10.25%
29.54%
20.42%
17.95%
Основные характеристики
| SPGP | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 5.97 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 14.78% | 17.39% |
| Макс. просадка | -42.08% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.95% | -3.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и QQQ
SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между SPGP и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPGP c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и QQQ
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.33% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и QQQ
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и QQQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 5.14%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.