PortfoliosLab logo
Сравнение SPGP с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPGP и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPGP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
481.23%
891.80%
SPGP
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPGP:

-0.18

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

SPGP:

-0.11

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

SPGP:

0.98

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

SPGP:

-0.18

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

SPGP:

-0.64

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

SPGP:

6.27%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

SPGP:

21.93%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

SPGP:

-42.08%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SPGP:

-13.92%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции SPGP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.07% против 16.64% соответственно.


SPGP

С начала года

-8.00%

1 месяц

-5.77%

6 месяцев

-8.06%

1 год

-4.17%

5 лет

15.93%

10 лет

12.07%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPGP и QQQ

SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPGP: 0.36%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPGP и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPGP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPGP, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPGP: -0.18
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино SPGP, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPGP: -0.11
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега SPGP, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPGP: 0.98
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара SPGP, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPGP: -0.18
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина SPGP, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPGP: -0.64
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.47
SPGP
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и QQQ

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.59%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SPGP и QQQ

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.92%
-12.28%
SPGP
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и QQQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 15.91%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.91%
16.86%
SPGP
QQQ