Сравнение SPGP с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SPGP и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGP и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -4.85% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPGP показывает доходность -4.85%, а QQQ немного выше – -4.76%. За последние 10 лет акции SPGP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.74% против 18.99% соответственно.
SPGP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.74%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и QQQ
SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
SPGP vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SPGP
QQQ
Сравнение SPGP c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.07 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.66 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.00 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 7.32 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.07 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.38 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SPGP и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и QQQ
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и QQQ
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -82.97% | +40.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -12.62% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -35.12% | +12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -35.12% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -7.86% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -32.99% | +28.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.44% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и QQQ
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.32% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 6.61% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 12.82% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 22.70% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 22.38% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 22.25% | -1.09% |