- ISIN
- US92647N6913
- CUSIP
- 92647N691
- Эмитент
- Crestview
- Дата выпуска
- 22 июн. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Volatility Hedged Equity, Multi-factor
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $156M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции VSMV — $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSMV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,712.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) показал доход в 9.29% с начала года и 24.46% за последние 12 месяцев.
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VSMV по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VSMV закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.17% | 3.46% | -3.84% | 4.01% | 2.39% | -0.02% | 9.29% | ||||||
| 2025 | 2.40% | 0.80% | -2.08% | -0.33% | 1.38% | 1.10% | 0.01% | 5.43% | 3.69% | 0.27% | 1.86% | 1.28% | 16.77% |
| 2024 | 1.82% | 3.01% | 2.85% | -4.59% | 4.06% | 1.55% | 3.40% | 2.81% | 0.91% | -1.48% | 5.83% | -4.81% | 15.79% |
| 2023 | 1.84% | -2.20% | 2.25% | 2.34% | -2.03% | 5.36% | 1.50% | -1.73% | -2.76% | -0.22% | 5.39% | 2.39% | 12.34% |
| 2022 | -4.75% | -1.73% | 5.97% | -5.28% | 0.84% | -7.29% | 4.60% | -2.99% | -6.76% | 10.32% | 5.02% | -4.01% | -7.56% |
| 2021 | -0.49% | -0.10% | 6.81% | 3.29% | 1.77% | 1.15% | 2.81% | 2.40% | -4.49% | 4.78% | -0.45% | 6.11% | 25.66% |
Метрики бенчмарка
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF has an annualized alpha of 2.75%, beta of 0.70, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2017.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (76.86%) than losses (76.54%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.75% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.70 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.75%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 76.86%
- Участие в снижении
- 76.54%
Комиссия
Комиссия VSMV составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSMV имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VSMV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 2.93 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | 13.52 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.75 | $0.65 | $0.75 | $0.76 | $0.57 | $0.68 | $0.66 | $0.65 | $0.31 |
Дивидендный доход | 1.31% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.03 | $0.10 | $0.06 | $0.04 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.03 | $0.07 | $0.07 | $0.02 | $0.09 | $0.08 | $0.03 | $0.10 | $0.07 | $0.03 | $0.14 | $0.75 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.10 | $0.06 | $0.02 | $0.09 | $0.04 | $0.02 | $0.09 | $0.05 | $0.02 | $0.12 | $0.65 |
| 2023 | $0.01 | $0.07 | $0.08 | $0.05 | $0.04 | $0.10 | $0.02 | $0.05 | $0.07 | $0.09 | $0.02 | $0.14 | $0.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.06 | $0.08 | $0.02 | $0.04 | $0.12 | $0.05 | $0.04 | $0.09 | $0.06 | $0.06 | $0.14 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.07 | $0.06 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF показал максимальную просадку в 31.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.33%март 2020 г. | 1mo 3d | 8mo 28d | 10mo 1dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.96%сент. 2022 г. | 5mo 22d | 9mo 24d | 1y 3moапр. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.89%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 4mo | 6mo 21dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.22%апр. 2025 г. | 4mo 12d | 3mo 16d | 7mo 28dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.28%февр. 2022 г. | 1mo 25d | 1mo 3d | 2mo 28dдек. 2021 г. - март 2022 г. |
Показатели просадок
| VSMV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.33% | -56.78% | +25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -9.10% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.22% | -18.90% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -25.43% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.74% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -10.72% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.97% | -0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSMV
Добавьте VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSMV