Сравнение QVML с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QVML и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVML или VOO.
Корреляция
Корреляция между QVML и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVML и VOO
Основные характеристики
QVML:
2.22
VOO:
2.25
QVML:
2.97
VOO:
2.98
QVML:
1.41
VOO:
1.42
QVML:
3.25
VOO:
3.31
QVML:
14.54
VOO:
14.77
QVML:
1.91%
VOO:
1.90%
QVML:
12.51%
VOO:
12.46%
QVML:
-23.53%
VOO:
-33.99%
QVML:
-2.97%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVML показывает доходность 26.37%, а VOO немного ниже – 26.02%.
QVML
26.37%
-0.18%
7.65%
26.71%
N/A
N/A
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVML и VOO
QVML берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVML c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и VOO
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 0.84% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок QVML и VOO
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.53%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и VOO
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.63% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.