Сравнение VSMV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
VSMV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMV или USMV.
Основные характеристики
| VSMV | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.31% | 21.29% |
| Дох-ть за 1 год | 27.70% | 29.85% |
| Дох-ть за 3 года | 9.38% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.23% | 9.98% |
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 3.41 |
| Коэф-т Сортино | 4.20 | 4.82 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 5.22 | 4.23 |
| Коэф-т Мартина | 18.25 | 22.44 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 1.28% |
| Дневная вол-ть | 8.86% | 8.45% |
| Макс. просадка | -31.33% | -33.10% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VSMV и USMV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMV и USMV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSMV показывает доходность 20.31%, а USMV немного выше – 21.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMV и USMV
VSMV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMV и USMV
Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности USMV в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.35% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.60% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок VSMV и USMV
Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMV и USMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что VSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.