PortfoliosLab logo
Сравнение AUSF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUSF и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AUSF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.72%
112.42%
AUSF
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUSF:

0.59

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

AUSF:

0.92

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

AUSF:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AUSF:

0.74

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

AUSF:

2.72

VOO:

2.27

Индекс Язвы

AUSF:

3.33%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

AUSF:

15.40%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

AUSF:

-44.24%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AUSF:

-5.88%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


AUSF

С начала года

0.71%

1 месяц

-2.78%

6 месяцев

-0.07%

1 год

9.97%

5 лет

19.07%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AUSF и VOO

AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AUSF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AUSF: 0.27%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUSF и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AUSF
Ранг риск-скорректированной доходности AUSF, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUSF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUSF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AUSF, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AUSF: 0.59
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино AUSF, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AUSF: 0.92
VOO: 0.88
Коэффициент Омега AUSF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AUSF: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара AUSF, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AUSF: 0.74
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина AUSF, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AUSF: 2.72
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.54
AUSF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и VOO

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
2.88%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.03%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AUSF и VOO

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.88%
-9.90%
AUSF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и VOO

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 10.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.49%
13.96%
AUSF
VOO