Сравнение AUSF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AUSF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUSF или VOO.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и VOO
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 22.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%.
AUSF
22.89%
4.22%
13.91%
33.52%
14.77%
N/A
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| AUSF | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 6.26 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 17.25 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.09% | 12.19% |
| Макс. просадка | -44.24% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и VOO
AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между AUSF и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AUSF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и VOO
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.16% | 1.83% | 1.99% | 2.22% | 2.95% | 4.03% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и VOO
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и VOO
Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что AUSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.