PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AUSF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSF с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUSF returned 14.46%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUSF показывает доходность 13.34%, а SPY немного выше – 13.49%.

AUSF

1 день
-0.59%
1 месяц
4.22%
6 месяцев
6.26%
С начала года
13.34%
1 год
19.62%
3 года*
19.86%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
Всё время*
12.77%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AUSF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF
$2.27M$2.28M$3.81M

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам AUSF и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		13.34%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-12.86%

Correlation

The correlation between AUSF and SPY is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.33

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.73

Over the past year, the correlation between AUSF and SPY has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AUSF и SPY

Секторы
AUSF
SPY

Финансовые услуги

20.1%
12.5%

Технологии

15.7%
36.9%

Промышленность

13.4%
7.6%

Здравоохранение

12.3%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.9%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

6.6%
9.7%

Коммунальные услуги

4.5%
2.6%

Недвижимость

4.3%
2.0%

Энергетика

3.3%
3.4%

Сырьевые материалы

2.5%
1.9%

Финансовые услуги

AUSF
20.1%
SPY
12.5%

Технологии

AUSF
15.7%
SPY
36.9%

Промышленность

AUSF
13.4%
SPY
7.6%

Здравоохранение

AUSF
12.3%
SPY
9.4%

Потребительский циклический сектор

AUSF
8.8%
SPY
8.9%

Потребительский защитный сектор

AUSF
7.9%
SPY
4.8%

Коммуникационные услуги

AUSF
6.6%
SPY
9.7%

Коммунальные услуги

AUSF
4.5%
SPY
2.6%

Недвижимость

AUSF
4.3%
SPY
2.0%

Энергетика

AUSF
3.3%
SPY
3.4%

Сырьевые материалы

AUSF
2.5%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с VOOAUSF с FELGAUSF с COWZ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AUSF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AUSF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUSFSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.87

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.57

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.71

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

11.55

-1.69

AUSF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUSF и SPY

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-55.19%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-8.88%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-18.76%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-24.50%

+10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.20%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-9.01%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.08%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и SPY

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.63%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.10%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

10.32%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

12.88%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

17.21%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

17.96%

+0.99%

Сравнение комиссий AUSF и SPY

AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и SPY

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		3.24%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

AUSF and SPY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.10%) compared to AUSF (3.63%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, AUSF leads with 14.46% vs 13.23% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 14.46% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.98% for SPY.

AUSF is categorized as Mid Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.27% for AUSF and 0.09% for SPY.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSF и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор