PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUSF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSF с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUSF returned 12.71%/yr vs 13.83%/yr for SPY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

AUSF

1 день
-0.43%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.67%
1 год
15.11%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUSF и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.72%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-12.90%

Correlation

The correlation between AUSF and SPY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.75

Over the past year, the correlation between AUSF and SPY has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AUSF и SPY

Секторы
AUSF
SPY

Финансовые услуги

18.7%
11.8%

Технологии

13.5%
35.9%

Здравоохранение

12.0%
8.4%

Промышленность

11.7%
7.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
11.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.3%

Энергетика

5.2%
3.6%

Недвижимость

4.1%
1.9%

Коммунальные услуги

4.0%
2.4%

Сырьевые материалы

4.0%
1.8%

Финансовые услуги

AUSF
18.7%
SPY
11.8%

Технологии

AUSF
13.5%
SPY
35.9%

Здравоохранение

AUSF
12.0%
SPY
8.4%

Промышленность

AUSF
11.7%
SPY
7.8%

Коммуникационные услуги

AUSF
10.6%
SPY
11.3%

Потребительский защитный сектор

AUSF
8.5%
SPY
4.8%

Потребительский циклический сектор

AUSF
7.8%
SPY
10.3%

Энергетика

AUSF
5.2%
SPY
3.6%

Недвижимость

AUSF
4.1%
SPY
1.9%

Коммунальные услуги

AUSF
4.0%
SPY
2.4%

Сырьевые материалы

AUSF
4.0%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELGAUSF с SCHG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AUSF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUSFSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.38

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.24

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.16

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

14.72

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUSF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUSFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.38

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.82

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.59

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AUSF и SPY

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-55.19%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-8.88%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-18.76%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-24.50%

+10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.70%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-9.05%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.91%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и SPY

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 2.41%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.84%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

8.90%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

11.83%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

17.05%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

17.94%

+1.13%

Сравнение комиссий AUSF и SPY

AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и SPY

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

AUSF and SPY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to AUSF (2.41%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.83% vs 12.71% for AUSF. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.83% return vs 12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.98% for SPY.

AUSF is categorized as Mid Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.27% for AUSF and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSF и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор