PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с DYNF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. USMF is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, USMF returned 7.96%/yr vs 14.71%/yr for DYNF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. USMF charges 0.28%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности USMF и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 10.04%.

USMF

1 день
-1.81%
1 месяц
0.79%
С начала года
4.51%
6 месяцев
3.57%
1 год
6.87%
3 года*
13.86%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—

DYNF

1 день
-1.62%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.04%
6 месяцев
8.91%
1 год
27.42%
3 года*
25.19%
5 лет*
14.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.51%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%12.56%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		10.04%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%

Correlation

The correlation between USMF and DYNF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.84

Over the past year, the correlation between USMF and DYNF has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USMF и DYNF

Секторы
USMF
DYNF

Технологии

33.2%
40.5%

Финансовые услуги

10.7%
14.9%

Потребительский циклический сектор

10.5%
7.0%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.3%

Здравоохранение

9.0%
5.8%

Промышленность

8.2%
9.5%

Энергетика

4.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.7%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Коммунальные услуги

1.9%
2.8%

Сырьевые материалы

0.9%
0.8%

Технологии

USMF
33.2%
DYNF
40.5%

Финансовые услуги

USMF
10.7%
DYNF
14.9%

Потребительский циклический сектор

USMF
10.5%
DYNF
7.0%

Коммуникационные услуги

USMF
9.8%
DYNF
10.3%

Здравоохранение

USMF
9.0%
DYNF
5.8%

Промышленность

USMF
8.2%
DYNF
9.5%

Энергетика

USMF
4.8%
DYNF
4.5%

Потребительский защитный сектор

USMF
4.3%
DYNF
1.7%

Недвижимость

USMF
2.0%
DYNF
1.9%

Коммунальные услуги

USMF
1.9%
DYNF
2.8%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
DYNF
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VOUSMF с OMFL
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNYDYNF с GLOF

Доходность на риск

USMF vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMFDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.09

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.82

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

3.18

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

14.86

-11.70

USMF vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа DYNF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMF и DYNF

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-34.72%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.67%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-18.70%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-28.65%

+10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.97%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-5.94%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.85%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и DYNF

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 4.95%, в то время как у iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.38%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

10.64%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

13.24%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

17.62%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

19.91%

-2.93%

Сравнение комиссий USMF и DYNF

USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и DYNF

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности DYNF в 0.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.81%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

USMF and DYNF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (5.38%) compared to USMF (4.95%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 14.71% vs 7.96% for USMF. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 14.71% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.81% for DYNF.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.26% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор