Сравнение USMF с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
USMF и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности USMF и DYNF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMF и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.02% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 11.44% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 22.12% | 13.47% | 14.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USMF показывает доходность -3.02%, а DYNF немного ниже – -3.16%.
USMF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и DYNF
USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DYNF в 0.30%.
Доходность на риск
USMF vs. DYNF — Ранг доходности на риск
USMF
DYNF
Сравнение USMF c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMF | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.17 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.73 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.26 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.90 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 8.99 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMF | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.17 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между USMF и DYNF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и DYNF
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности DYNF в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и DYNF
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и DYNF.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMF | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -34.72% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -11.45% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -28.65% | +10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -4.94% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -6.11% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.42% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и DYNF
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.44%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMF | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 5.59% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 10.02% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 18.21% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 17.49% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 20.05% | -2.97% |