Сравнение USMF с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
USMF и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMF или DYNF.
Доходность
Сравнение доходности USMF и DYNF
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность 21.69%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 31.40%.
USMF
21.69%
1.64%
10.72%
28.85%
11.88%
N/A
DYNF
31.40%
1.49%
14.62%
38.75%
16.10%
N/A
Основные характеристики
| USMF | DYNF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 5.23 | 4.30 |
| Коэф-т Мартина | 16.01 | 19.14 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 13.98% |
| Макс. просадка | -36.24% | -34.72% |
| Текущая просадка | -2.28% | -1.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и DYNF
USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DYNF в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между USMF и DYNF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMF c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и DYNF
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности DYNF в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.33% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.58% | 1.11% | 1.65% | 5.24% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и DYNF
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и DYNF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и DYNF
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.77%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.