Сравнение USMF с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
USMF и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMF или DYNF.
Корреляция
Корреляция между USMF и DYNF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USMF и DYNF
Основные характеристики
USMF:
0.31
DYNF:
0.42
USMF:
0.54
DYNF:
0.71
USMF:
1.07
DYNF:
1.10
USMF:
0.30
DYNF:
0.43
USMF:
1.40
DYNF:
2.00
USMF:
3.30%
DYNF:
3.98%
USMF:
15.03%
DYNF:
18.98%
USMF:
-36.24%
DYNF:
-34.72%
USMF:
-9.54%
DYNF:
-11.45%
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность -4.06%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -7.17%.
USMF
-4.06%
-4.32%
-2.64%
4.97%
13.91%
N/A
DYNF
-7.17%
-2.17%
-4.77%
8.29%
17.15%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и DYNF
USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DYNF в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USMF и DYNF
USMF
DYNF
Сравнение USMF c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и DYNF
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности DYNF в 0.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.36% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.33% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.98% | 0.66% | 1.11% | 1.65% | 5.24% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и DYNF
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и DYNF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и DYNF
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 10.65%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.