Сравнение USMF с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
USMF и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMF или DYNF.
Корреляция
Корреляция между USMF и DYNF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USMF и DYNF
Основные характеристики
USMF:
2.11
DYNF:
2.31
USMF:
2.91
DYNF:
3.07
USMF:
1.38
DYNF:
1.43
USMF:
3.77
DYNF:
3.51
USMF:
11.34
DYNF:
15.40
USMF:
1.98%
DYNF:
2.12%
USMF:
10.65%
DYNF:
14.16%
USMF:
-36.24%
DYNF:
-34.72%
USMF:
-4.67%
DYNF:
-2.79%
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность 20.97%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 31.53%.
USMF
20.97%
-2.72%
10.72%
21.03%
11.19%
N/A
DYNF
31.53%
0.08%
10.62%
31.41%
15.20%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и DYNF
USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DYNF в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMF c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и DYNF
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности DYNF в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 0.88% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.33% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.65% | 1.11% | 1.65% | 5.24% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и DYNF
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и DYNF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и DYNF
WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что USMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.