Сравнение USMF с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
USMF и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMF или SPMO.
Доходность
Сравнение доходности USMF и SPMO
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность 21.69%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 44.93%.
USMF
21.69%
1.64%
10.72%
28.85%
11.88%
N/A
SPMO
44.93%
0.58%
16.38%
52.65%
19.99%
N/A
Основные характеристики
| USMF | SPMO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 5.23 | 4.12 |
| Коэф-т Мартина | 16.01 | 17.09 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 17.76% |
| Макс. просадка | -36.24% | -30.95% |
| Текущая просадка | -2.28% | -2.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и SPMO
USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между USMF и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMF c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и SPMO
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SPMO в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.33% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.45% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и SPMO
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и SPMO
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.77%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.