PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMF returned 7.67%/yr vs 24.29%/yr for SPMO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMF charges 0.28%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности USMF и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%.

USMF

1 день
-0.56%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.28%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.36%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%13.97%

Correlation

The correlation between USMF and SPMO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.74

Over the past year, the correlation between USMF and SPMO has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USMF и SPMO

Секторы
USMF
SPMO

Технологии

35.6%
52.6%

Финансовые услуги

11.8%
5.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
1.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
9.2%

Здравоохранение

9.3%
6.7%

Промышленность

7.8%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.3%

Энергетика

4.1%
3.4%

Недвижимость

2.0%
1.0%

Коммунальные услуги

2.0%
2.8%

Сырьевые материалы

0.9%
1.6%

Технологии

USMF
35.6%
SPMO
52.6%

Финансовые услуги

USMF
11.8%
SPMO
5.9%

Потребительский циклический сектор

USMF
11.1%
SPMO
1.3%

Коммуникационные услуги

USMF
10.3%
SPMO
9.2%

Здравоохранение

USMF
9.3%
SPMO
6.7%

Промышленность

USMF
7.8%
SPMO
11.3%

Потребительский защитный сектор

USMF
5.2%
SPMO
4.3%

Энергетика

USMF
4.1%
SPMO
3.4%

Недвижимость

USMF
2.0%
SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

USMF
2.0%
SPMO
2.8%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
SPMO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPYUSMF с VOUSMF с OMFL
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

USMF vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMFSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.62

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
3.54

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.47

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

3.64

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

14.17

-11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMF vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMFSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.62

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.27

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.01

-0.39

Просадки

Сравнение просадок USMF и SPMO

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-30.95%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-12.70%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-20.13%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-22.74%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.60%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.26%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и SPMO

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 2.30%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

7.35%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

14.39%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

17.64%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

19.30%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

20.31%

-3.34%

Сравнение комиссий USMF и SPMO

USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и SPMO

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SPMO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMF and SPMO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.35%) compared to USMF (2.30%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 24.29% vs 7.67% for USMF. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 24.29% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.65% for SPMO.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPMO is Momentum. USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор