Сравнение USMF с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
USMF и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMF и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMF и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.02% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 24.06% | -4.72% | 11.27% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 13.97% |
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
USMF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и SPMO
USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
USMF vs. SPMO — Ранг доходности на риск
USMF
SPMO
Сравнение USMF c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMF | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.06 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.60 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.96 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 6.90 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.06 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.93 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.86 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между USMF и SPMO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и SPMO
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и SPMO
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -30.95% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -12.70% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -22.74% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -7.31% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -4.66% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.60% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и SPMO
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.44%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 7.22% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 12.80% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 22.77% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 19.08% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 20.09% | -3.01% |