- ISIN
- US46138G5650
- CUSIP
- 46138G565
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 30 июн. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Multi-factor
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Small Cap 600
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Активы под управлением
- $251M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $67.53K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) прибавил 25.1% с начала года. Текущая цена акции QVMS — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QVMS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,523.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) показал доход в 25.10% с начала года и 35.90% за последние 12 месяцев.
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 25.10%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QVMS по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QVMS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.66% | 2.29% | -4.15% | 10.48% | 1.21% | 7.92% | -2.42% | 2.57% | 25.10% | ||||
| 2025 | 2.83% | -5.97% | -5.70% | -4.18% | 5.32% | 3.80% | 0.85% | 7.71% | 0.50% | -1.23% | 2.80% | -0.29% | 5.56% |
| 2024 | -3.78% | 3.71% | 3.21% | -5.55% | 4.70% | -2.06% | 11.30% | -1.70% | 0.79% | -2.10% | 10.66% | -8.12% | 9.50% |
| 2023 | 8.92% | -0.68% | -5.28% | -3.00% | -1.20% | 8.44% | 5.09% | -3.79% | -5.95% | -5.30% | 8.36% | 12.49% | 16.89% |
| 2022 | -7.08% | 1.18% | -0.08% | -7.57% | 2.59% | -8.39% | 10.22% | -4.36% | -9.52% | 12.83% | 3.93% | -6.45% | -14.61% |
| 2021 | 0.36% | -2.25% | 2.40% | -2.66% | 3.79% | -1.50% | 4.86% | 4.82% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF has an annualized alpha of -2.71%, beta of 1.01, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2021.
- This ETF participated in 105.89% of S&P 500 Index downside but only 90.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.71% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.66, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.71%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 90.99%
- Участие в снижении
- 105.89%
Комиссия
Комиссия QVMS составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QVMS имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 83% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVMS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.50 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 10.58 | +3.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.31 | $0.41 | $0.38 | $0.34 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.12% | 1.10% | 1.53% | 1.51% | 1.58% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.34 |
| 2021 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF показал максимальную просадку в 28.05%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 189 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF составляет 0.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-28.05%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 5d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-24.77%сент. 2022 г. | 10mo 23d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.12%авг. 2024 г. | 4d | 2mo 12d | 2mo 16dавг. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-8.78%март 2026 г. | 1mo 9d | 25d | 2mo 4dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.74%июль 2021 г. | 17d | 1mo 9d | 1mo 26dиюль 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| QVMS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -56.78% | +28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -9.10% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.05% | -18.90% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -25.43% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.17% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -10.69% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.14% | +0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QVMS
Добавьте Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QVMS