PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVM...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46138G5650
CUSIP46138G565
ЭмитентInvesco
Дата выпуска30 июн. 2021 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияMulti-factor
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексS&P Small Cap 600
Домашняя страницаwww.invesco.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Комиссия

Комиссия QVMS составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии QVMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: QVMS с XSVM, QVMS с QVML, QVMS с QVMM, QVMS с XMHQ, QVMS с RTAI, QVMS с DES, QVMS с OMFS, QVMS с AVUV, QVMS с SPHQ, QVMS с COWZ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.87%
14.38%
QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF показал доход в 19.03% с начала года и 40.59% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.03%25.82%
1 месяц8.65%3.20%
6 месяцев17.07%14.94%
1 год40.59%35.92%
5 лет (среднегодовая)N/A14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QVMS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.78%3.71%3.21%-5.56%4.70%-2.06%11.29%-1.70%0.79%-2.10%19.03%
20238.92%-0.68%-5.28%-2.99%-1.20%8.44%5.10%-3.79%-5.94%-5.30%8.36%12.49%16.89%
2022-7.08%1.18%-0.08%-7.57%2.59%-8.39%10.22%-4.36%-9.52%12.83%3.93%-6.45%-14.61%
2021-2.25%2.41%-2.66%3.78%-1.50%4.86%4.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг QVMS среди ETFs на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности QVMS, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVMS, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


QVMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QVMS, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QVMS, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QVMS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QVMS, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QVMS, с текущим значением в 12.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
3.08
QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.35$0.38$0.34$0.17

Дивидендный доход

1.19%1.51%1.58%0.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.27
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.38
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.34
2021$0.09$0.00$0.00$0.08$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF показал максимальную просадку в 24.77%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.77%8 нояб. 2021 г.22327 сент. 2022 г.44912 июл. 2024 г.672
-9.12%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.5116 окт. 2024 г.54
-7.74%2 июл. 2021 г.1119 июл. 2021 г.2927 авг. 2021 г.40
-5.53%3 сент. 2021 г.1221 сент. 2021 г.2120 окт. 2021 г.33
-3.76%17 окт. 2024 г.121 нояб. 2024 г.36 нояб. 2024 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF составляет 7.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.57%
3.89%
QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF)
Benchmark (^GSPC)