Сравнение VSMV с LGLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV).
VSMV и LGLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMV или LGLV.
Корреляция
Корреляция между VSMV и LGLV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMV и LGLV
Основные характеристики
VSMV:
1.95
LGLV:
2.01
VSMV:
2.68
LGLV:
2.75
VSMV:
1.36
LGLV:
1.35
VSMV:
3.34
LGLV:
2.36
VSMV:
9.17
LGLV:
7.89
VSMV:
1.95%
LGLV:
2.39%
VSMV:
9.19%
LGLV:
9.40%
VSMV:
-31.33%
LGLV:
-36.64%
VSMV:
-3.04%
LGLV:
-4.60%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSMV показывает доходность 1.90%, а LGLV немного выше – 1.98%.
VSMV
1.90%
0.87%
4.83%
16.58%
9.63%
N/A
LGLV
1.98%
1.49%
7.81%
17.58%
9.68%
11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMV и LGLV
VSMV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSMV и LGLV
VSMV
LGLV
Сравнение VSMV c LGLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMV и LGLV
Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности LGLV в 1.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.32% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 1.89% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% | 7.14% |
Просадки
Сравнение просадок VSMV и LGLV
Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и LGLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMV и LGLV
Текущая волатильность для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) составляет 3.27%, в то время как у SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что VSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.