Сравнение VSMV с LGLV
VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) and LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - VSMV is a Multi-factor fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while LGLV is a Low Volatility fund tracking the State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSMV returned 10.74%/yr vs 8.41%/yr for LGLV. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VSMV charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for LGLV.
Доходность
Сравнение доходности VSMV и LGLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSMV показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у LGLV с доходностью 8.56%.
VSMV
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 9.73%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.14%
LGLV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 8.56%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 11.31%
- Всё время*
- 12.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.32M | $4.74M | $5.50M | |
| $250.47K | $290.68K | $270.17K |
Сравнение доходности по годам VSMV и LGLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 9.73% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 25.66% | 5.05% | 26.79% | -1.12% | 11.48% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 8.56% | 8.37% | 16.22% | 9.19% | -8.17% | 27.95% | 7.42% | 30.83% | 0.32% | 7.71% |
Correlation
The correlation between VSMV and LGLV is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г. | 0.79 |
The correlation between VSMV and LGLV shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VSMV и LGLV
Секторы
VSMV
LGLV
Технологии
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
Коммунальные услуги
Технологии
VSMV
LGLV
Потребительский защитный сектор
VSMV
LGLV
Здравоохранение
VSMV
LGLV
Промышленность
VSMV
LGLV
Финансовые услуги
VSMV
LGLV
Потребительский циклический сектор
VSMV
LGLV
Коммуникационные услуги
VSMV
LGLV
Энергетика
VSMV
LGLV
Сырьевые материалы
VSMV
LGLV
Недвижимость
VSMV
LGLV
Коммунальные услуги
VSMV
LGLV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSMV vs. LGLV — Ранг доходности на риск
VSMV
LGLV
Сравнение VSMV c LGLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSMV | LGLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.18 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.52 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | 3.51 | +12.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSMV и LGLV
Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и LGLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSMV | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.33% | -36.64% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -6.86% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.22% | -10.17% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -17.49% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -1.28% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -3.21% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.95% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMV и LGLV
Текущая волатильность для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) составляет 3.37%, в то время как у SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSMV | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.07% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 8.01% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.45% | 10.10% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 13.03% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 16.09% | -1.12% |
Сравнение комиссий VSMV и LGLV
VSMV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMV и LGLV
Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности LGLV в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 1.98% | 1.94% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.31% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSMV and LGLV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGLV has higher volatility (4.07%) compared to VSMV (3.37%). In terms of maximum drawdown, VSMV dropped -31.33% vs LGLV's -36.64%.
On 5-year performance, VSMV leads with 10.74% vs 8.41% for LGLV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VSMV has performed better with a 10.74% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for VSMV.
LGLV has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.31% for VSMV.
VSMV is categorized as Multi-factor, while LGLV is Low Volatility. VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while LGLV tracks State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: Crestview and State Street. Their fees differ too: 0.35% for VSMV and 0.12% for LGLV.
VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSMV и LGLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор