PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PALC с EWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALC с EWZ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).

PALC и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PALC или EWZ.

Корреляция

Корреляция между PALC и EWZ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PALC и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PALC:

0.19

EWZ:

-0.26

Коэф-т Сортино

PALC:

0.42

EWZ:

-0.31

Коэф-т Омега

PALC:

1.06

EWZ:

0.96

Коэф-т Кальмара

PALC:

0.22

EWZ:

-0.16

Коэф-т Мартина

PALC:

0.69

EWZ:

-0.62

Индекс Язвы

PALC:

5.68%

EWZ:

13.46%

Дневная вол-ть

PALC:

16.73%

EWZ:

24.98%

Макс. просадка

PALC:

-24.45%

EWZ:

-77.25%

Текущая просадка

PALC:

-10.83%

EWZ:

-42.70%

Доходность по периодам

С начала года, PALC показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 22.43%.

PALC

С начала года

-4.64%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

-8.79%

1 год

2.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EWZ

С начала года

22.43%

1 месяц

13.93%

6 месяцев

4.06%

1 год

-5.77%

5 лет

11.83%

10 лет

2.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PALC и EWZ

PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.

PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PALC и EWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PALC
Ранг риск-скорректированной доходности PALC, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PALC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг риск-скорректированной доходности EWZ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PALC c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PALC на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALC и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и EWZ

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности EWZ в 7.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		0.94%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		7.28%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%

Просадки

Сравнение просадок PALC и EWZ

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и EWZ

Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) составляет 4.61%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что PALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...