PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFUS с AVUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFUS с AVUS

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).

MFUS и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFUS или AVUS.

Корреляция

Корреляция между MFUS и AVUS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFUS:

0.65

AVUS:

0.40

Коэф-т Сортино

MFUS:

0.99

AVUS:

0.67

Коэф-т Омега

MFUS:

1.14

AVUS:

1.10

Коэф-т Кальмара

MFUS:

0.69

AVUS:

0.38

Коэф-т Мартина

MFUS:

2.77

AVUS:

1.40

Индекс Язвы

MFUS:

3.85%

AVUS:

5.39%

Дневная вол-ть

MFUS:

17.06%

AVUS:

20.15%

Макс. просадка

MFUS:

-35.21%

AVUS:

-37.04%

Текущая просадка

MFUS:

-3.41%

AVUS:

-5.91%

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью -1.27%.

MFUS

С начала года

3.05%

1 месяц

7.18%

6 месяцев

-0.37%

1 год

10.97%

3 года

12.08%

5 лет

15.95%

10 лет

N/A

AVUS

С начала года

-1.27%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-3.93%

1 год

8.03%

3 года

12.91%

5 лет

16.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий MFUS и AVUS

MFUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFUS и AVUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг риск-скорректированной доходности MFUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг риск-скорректированной доходности AVUS, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFUS c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа AVUS равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и AVUS

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности AVUS в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.55%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.99%1.01%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.32%1.27%1.41%1.60%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFUS и AVUS

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и AVUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и AVUS

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) составляет 4.18%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что MFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...