PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUS с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUS с AVUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. MFUS is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 5 years, MFUS returned 12.37%/yr vs 12.59%/yr for AVUS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 12.20%.

MFUS

1 день
-2.17%
1 месяц
1.19%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.00%
1 год
26.47%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—

AVUS

1 день
-2.49%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.20%
6 месяцев
12.17%
1 год
30.38%
3 года*
21.42%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUS и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		14.06%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%5.25%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		12.20%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%

Correlation

The correlation between MFUS and AVUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between MFUS and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFUS и AVUS

Секторы
MFUS
AVUS

Технологии

21.8%
27.5%

Здравоохранение

13.5%
7.1%

Промышленность

12.6%
11.5%

Финансовые услуги

12.6%
15.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.8%

Потребительский защитный сектор

10.3%
4.4%

Энергетика

7.0%
7.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
9.8%

Сырьевые материалы

2.8%
2.7%

Недвижимость

1.8%
0.2%

Коммунальные услуги

1.7%
2.5%

Технологии

MFUS
21.8%
AVUS
27.5%

Здравоохранение

MFUS
13.5%
AVUS
7.1%

Промышленность

MFUS
12.6%
AVUS
11.5%

Финансовые услуги

MFUS
12.6%
AVUS
15.2%

Потребительский циклический сектор

MFUS
10.6%
AVUS
11.8%

Потребительский защитный сектор

MFUS
10.3%
AVUS
4.4%

Энергетика

MFUS
7.0%
AVUS
7.4%

Коммуникационные услуги

MFUS
5.3%
AVUS
9.8%

Сырьевые материалы

MFUS
2.8%
AVUS
2.7%

Недвижимость

MFUS
1.8%
AVUS
0.2%

Коммунальные услуги

MFUS
1.7%
AVUS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с DGRWMFUS с AVLVMFUS с VOO
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

MFUS vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFUSAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.46

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.32

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.89

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

17.63

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUS vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFUSAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.78

0.00

Просадки

Сравнение просадок MFUS и AVUS

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUSAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-37.04%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-7.85%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-19.74%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-22.19%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-2.49%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-5.09%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.73%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и AVUS

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 3.71% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUSAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.75%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

9.37%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

12.41%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

17.32%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

20.86%

-3.50%

Сравнение комиссий MFUS и AVUS

MFUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и AVUS

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности AVUS в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.92%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.38%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

MFUS and AVUS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUS has higher volatility (3.75%) compared to MFUS (3.71%). In terms of maximum drawdown, MFUS dropped -35.21% vs AVUS's -37.04%.

On 5-year performance, AVUS leads with 12.59% vs 12.37% for MFUS. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUS has performed better with a 12.59% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.92% for AVUS.

MFUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: PIMCO and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUS и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор