Сравнение MFUS с AVUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).
MFUS и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUS и AVUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUS и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 3.90% | 16.02% | 20.17% | 12.19% | -5.82% | 24.10% | 10.64% | 5.25% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.33% | 16.68% | 20.43% | 21.77% | -13.82% | 28.73% | 17.58% | 8.87% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUS показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 0.33%.
MFUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- —
AVUS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUS и AVUS
MFUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.
Доходность на риск
MFUS vs. AVUS — Ранг доходности на риск
MFUS
AVUS
Сравнение MFUS c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUS | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.74 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.73 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 8.49 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUS | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.65 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MFUS и AVUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUS и AVUS
Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности AVUS в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.52% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFUS и AVUS
Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и AVUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUS | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -37.04% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -13.01% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -22.19% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -4.62% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -5.21% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.64% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUS и AVUS
Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) составляет 4.35%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUS | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.35% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 9.74% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 18.81% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 17.32% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 21.04% | -3.59% |