Сравнение QVML с QWLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD).
QVML и QWLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVML или QWLD.
Основные характеристики
| QVML | QWLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.25% | 18.46% |
| Дох-ть за 1 год | 37.90% | 27.35% |
| Дох-ть за 3 года | 10.45% | 7.54% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 4.31 | 4.22 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.69 | 5.19 |
| Коэф-т Мартина | 21.64 | 19.97 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 9.53% |
| Макс. просадка | -23.53% | -31.89% |
| Текущая просадка | -0.13% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между QVML и QWLD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVML и QWLD
С начала года, QVML показывает доходность 28.25%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 18.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVML и QWLD
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QWLD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVML c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и QWLD
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности QWLD в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.11% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.47% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок QVML и QWLD
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.53%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и QWLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и QWLD
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что QVML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.