PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QVML с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QVML и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVML и QWLD


2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
-3.64%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
0.53%17.93%14.44%19.59%-13.30%7.65%

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у QWLD с доходностью 0.53%.


QVML

1 день
0.88%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.37%
1 год
16.19%
3 года*
18.13%
5 лет*
10 лет*

QWLD

1 день
0.61%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.21%
1 год
15.02%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Сравнение комиссий QVML и QWLD

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QWLD в 0.30%.


Доходность на риск

QVML vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QVML
Ранг доходности на риск QVML: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 6060
Ранг коэф-та Мартина

QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QVMLQWLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.07

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.61

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

7.15

-0.92

QVML vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QWLD равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QVMLQWLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.07

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.67

0.00

Корреляция

Корреляция между QVML и QWLD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и QWLD

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности QWLD в 1.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
1.14%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Просадки

Сравнение просадок QVML и QWLD

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и QWLD.


Загрузка...

Показатели просадок


QVMLQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-31.89%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-10.44%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-4.82%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-3.74%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.10%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и QWLD

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что QVML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QVMLQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.62%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

7.53%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

14.15%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

13.56%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

15.20%

+1.53%