Сравнение QVML с QWLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD).
QVML и QWLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVML или QWLD.
Корреляция
Корреляция между QVML и QWLD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVML и QWLD
Основные характеристики
QVML:
2.04
QWLD:
1.62
QVML:
2.74
QWLD:
2.26
QVML:
1.38
QWLD:
1.29
QVML:
3.00
QWLD:
2.84
QVML:
13.57
QWLD:
10.28
QVML:
1.89%
QWLD:
1.52%
QVML:
12.54%
QWLD:
9.69%
QVML:
-23.53%
QWLD:
-31.89%
QVML:
-3.89%
QWLD:
-4.45%
Доходность по периодам
С начала года, QVML показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 14.13%.
QVML
25.18%
-0.72%
6.37%
25.06%
N/A
N/A
QWLD
14.13%
-1.81%
3.49%
15.19%
9.75%
12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVML и QWLD
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QWLD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVML c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и QWLD
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности QWLD в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 0.84% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.75% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок QVML и QWLD
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.53%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и QWLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и QWLD
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что QVML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.