PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVML с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с QWLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while QWLD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, QVML returned 22.75%/yr vs 16.69%/yr for QWLD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QVML charges 0.11%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.

Доходность

Сравнение доходности QVML и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 7.11%.

QVML

1 день
0.40%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.61%
6 месяцев
11.96%
1 год
28.22%
3 года*
22.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

QWLD

1 день
0.53%
1 месяц
2.38%
С начала года
7.11%
6 месяцев
7.83%
1 год
17.61%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVML и QWLD

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		11.61%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		7.11%17.93%14.44%19.59%-13.30%7.65%

Correlation

The correlation between QVML and QWLD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.92

The correlation between QVML and QWLD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVML и QWLD

Секторы
QVML
QWLD

Технологии

35.5%
22.3%

Финансовые услуги

12.8%
13.8%

Коммуникационные услуги

11.9%
9.6%

Здравоохранение

8.7%
12.6%

Промышленность

8.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.6%

Энергетика

3.6%
4.5%

Коммунальные услуги

2.5%
3.7%

Сырьевые материалы

1.9%
2.9%

Недвижимость

1.6%
0.8%

Технологии

QVML
35.5%
QWLD
22.3%

Финансовые услуги

QVML
12.8%
QWLD
13.8%

Коммуникационные услуги

QVML
11.9%
QWLD
9.6%

Здравоохранение

QVML
8.7%
QWLD
12.6%

Промышленность

QVML
8.7%
QWLD
8.6%

Потребительский циклический сектор

QVML
7.3%
QWLD
5.0%

Потребительский защитный сектор

QVML
5.5%
QWLD
7.6%

Энергетика

QVML
3.6%
QWLD
4.5%

Коммунальные услуги

QVML
2.5%
QWLD
3.7%

Сырьевые материалы

QVML
1.9%
QWLD
2.9%

Недвижимость

QVML
1.6%
QWLD
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с MFDXQVML с HYMUQVML с VFMF
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.L

Доходность на риск

QVML vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMLQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.82

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.62

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.31

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.19

9.99

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVML vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа QWLD равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMLQWLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.82

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.70

+0.15

Просадки

Сравнение просадок QVML и QWLD

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-31.89%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.66%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-12.40%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.03%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-3.70%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.77%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и QWLD

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что QVML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.23%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

7.52%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

9.69%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

13.52%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

15.18%

+1.40%

Сравнение комиссий QVML и QWLD

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QWLD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и QWLD

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности QWLD в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.99%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.83%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

QVML and QWLD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVML has higher volatility (2.84%) compared to QWLD (2.23%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs QWLD's -31.89%.

On 3-year performance, QVML leads with 22.75% vs 16.69% for QWLD. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVML has performed better with a 22.75% return vs 16.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.30% for QWLD.

QWLD has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.99% for QVML.

QVML is categorized as Multi-factor, while QWLD is Large Cap Growth Equities. QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD). They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.30% for QWLD.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор