Сравнение USMF с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
USMF и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMF или SCHM.
Корреляция
Корреляция между USMF и SCHM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USMF и SCHM
Основные характеристики
USMF:
2.11
SCHM:
1.04
USMF:
2.91
SCHM:
1.48
USMF:
1.38
SCHM:
1.19
USMF:
3.77
SCHM:
1.90
USMF:
11.34
SCHM:
5.19
USMF:
1.98%
SCHM:
2.99%
USMF:
10.65%
SCHM:
15.00%
USMF:
-36.24%
SCHM:
-42.43%
USMF:
-4.67%
SCHM:
-7.14%
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность 20.97%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 13.18%.
USMF
20.97%
-2.72%
10.72%
21.03%
11.19%
N/A
SCHM
13.18%
-3.14%
8.56%
13.83%
10.21%
10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и SCHM
USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMF c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и SCHM
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SCHM в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 0.88% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.33% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.43% | 3.60% | 2.73% | 2.52% | 1.91% | 3.27% | 2.26% | 1.76% | 3.51% | 3.16% | 2.21% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и SCHM
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и SCHM
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 4.05%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.