Сравнение USMF с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
USMF и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMF и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMF и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.02% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 24.06% | -4.72% | 11.27% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 4.18%.
USMF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и SCHM
USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Доходность на риск
USMF vs. SCHM — Ранг доходности на риск
USMF
SCHM
Сравнение USMF c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMF | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.98 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.49 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.49 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 6.50 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMF | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.98 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между USMF и SCHM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и SCHM
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SCHM в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и SCHM
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMF | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -42.43% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -14.16% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -26.46% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -5.44% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -5.71% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.24% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и SCHM
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.44%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMF | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 6.80% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 12.07% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 21.15% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 19.51% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 20.41% | -3.33% |