Сравнение USMF с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
USMF и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMF или SCHM.
Доходность
Сравнение доходности USMF и SCHM
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 19.45%.
USMF
24.34%
4.81%
14.53%
30.88%
12.35%
N/A
SCHM
19.45%
7.19%
12.68%
31.37%
11.37%
11.00%
Основные характеристики
| USMF | SCHM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.08 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 5.64 | 2.39 |
| Коэф-т Мартина | 17.24 | 10.93 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 2.87% |
| Дневная вол-ть | 10.31% | 15.11% |
| Макс. просадка | -36.24% | -42.43% |
| Текущая просадка | -0.15% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и SCHM
USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между USMF и SCHM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMF c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и SCHM
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SCHM в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.20% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.33% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.80% | 3.10% | 2.20% | 2.98% | 2.10% | 2.89% | 3.33% | 2.20% | 2.80% | 2.99% | 3.08% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и SCHM
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и SCHM
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.93%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.