PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALC с AFLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALC с AFLG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) and AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PALC tracks the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index while AFLG tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PALC returned 9.69%/yr vs 12.26%/yr for AFLG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PALC charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for AFLG.

Доходность

Сравнение доходности PALC и AFLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALC показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у AFLG с доходностью 9.65%.

PALC

1 день
1.86%
1 месяц
3.54%
С начала года
12.50%
6 месяцев
11.22%
1 год
22.30%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

AFLG

1 день
0.03%
1 месяц
-2.29%
С начала года
9.65%
6 месяцев
7.95%
1 год
20.76%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALC и AFLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		12.50%7.28%21.24%17.52%-14.74%41.03%23.19%
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		9.65%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%21.54%

Correlation

The correlation between PALC and AFLG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.86

The correlation between PALC and AFLG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PALC и AFLG

Секторы
PALC
AFLG

Здравоохранение

27.1%
6.4%

Технологии

21.3%
38.8%

Промышленность

15.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

12.5%
3.2%

Финансовые услуги

8.4%
9.4%

Потребительский циклический сектор

4.4%
10.2%

Энергетика

3.5%
4.4%

Сырьевые материалы

2.4%
3.4%

Коммунальные услуги

2.3%
3.6%

Коммуникационные услуги

1.7%
9.7%

Недвижимость

0.3%
2.7%

Здравоохранение

PALC
27.1%
AFLG
6.4%

Технологии

PALC
21.3%
AFLG
38.8%

Промышленность

PALC
15.8%
AFLG
8.3%

Потребительский защитный сектор

PALC
12.5%
AFLG
3.2%

Финансовые услуги

PALC
8.4%
AFLG
9.4%

Потребительский циклический сектор

PALC
4.4%
AFLG
10.2%

Энергетика

PALC
3.5%
AFLG
4.4%

Сырьевые материалы

PALC
2.4%
AFLG
3.4%

Коммунальные услуги

PALC
2.3%
AFLG
3.6%

Коммуникационные услуги

PALC
1.7%
AFLG
9.7%

Недвижимость

PALC
0.3%
AFLG
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

First Trust Active Factor Large Cap ETF

Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с EWZPALC с VOOPALC с BRNY
Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с VOOAFLG с FNILXAFLG с MEMEAFLG с DODGXAFLG с SPYAFLG с JTEK

Доходность на риск

PALC vs. AFLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALC c AFLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PALCAFLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.76

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.45

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.55

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

11.18

-2.11

PALC vs. AFLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALC на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFLG равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALC и AFLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PALC и AFLG

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки AFLG в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и AFLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALCAFLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-35.84%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.19%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-17.49%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-23.48%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.94%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-5.68%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.86%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и AFLG

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что PALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALCAFLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

4.12%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

9.43%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

11.89%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

15.89%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

19.17%

-1.94%

Сравнение комиссий PALC и AFLG

PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AFLG в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и AFLG

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности AFLG в 0.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.88%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.04%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PALC and AFLG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALC has higher volatility (7.54%) compared to AFLG (4.12%). In terms of maximum drawdown, PALC dropped -24.45% vs AFLG's -35.84%.

On 5-year performance, AFLG leads with 12.26% vs 9.69% for PALC. On fees, AFLG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AFLG has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFLG has performed better with a 12.26% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFLG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for PALC.

PALC has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.88% for AFLG.

PALC tracks Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while AFLG tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for PALC and 0.55% for AFLG.

AFLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALC и AFLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор