PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALC с AFLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALC с AFLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG).

PALC и AFLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. AFLG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PALC и AFLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALC и AFLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		-0.51%7.28%21.24%17.52%-14.74%41.03%22.18%
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		-0.38%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%20.36%

Доходность по периодам

С начала года, PALC показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у AFLG с доходностью -0.38%.

PALC

1 день
0.14%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.07%
1 год
9.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—

AFLG

1 день
0.84%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.50%
1 год
16.01%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

First Trust Active Factor Large Cap ETF

Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с VOOPALC с EWZPALC с SPGP
Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с VOOAFLG с FNILXAFLG с DODGXAFLG с JTEKAFLG с SPYAFLG с MEME

Сравнение комиссий PALC и AFLG

PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AFLG в 0.55%.

PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF

Доходность на риск

PALC vs. AFLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALC c AFLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALCAFLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.93

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.40

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.34

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

6.40

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALC vs. AFLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALC на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа AFLG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALC и AFLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALCAFLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.64

+0.23

Корреляция

Корреляция между PALC и AFLG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и AFLG

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности AFLG в 0.79%

TTM2025202420232022202120202019
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.17%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%0.00%
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.79%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%

Просадки

Сравнение просадок PALC и AFLG

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки AFLG в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и AFLG.

Загрузка...

Показатели просадок

PALCAFLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-35.84%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-12.21%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-23.48%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-4.79%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-5.85%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.56%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и AFLG

Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) составляет 4.27%, в то время как у First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что PALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALCAFLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.14%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

9.18%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

17.34%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.85%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

19.36%

-2.13%