Сравнение AUSF с EYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD).
AUSF и EYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUSF или EYLD.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и EYLD
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 19.70%, что значительно выше, чем у EYLD с доходностью 7.91%.
AUSF
19.70%
0.99%
9.94%
30.82%
14.19%
N/A
EYLD
7.91%
-3.71%
-6.08%
14.82%
6.68%
N/A
Основные характеристики
| AUSF | EYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 5.56 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 15.33 | 3.79 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 12.01% | 15.05% |
| Макс. просадка | -44.24% | -41.82% |
| Текущая просадка | -1.90% | -7.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и EYLD
AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.
Корреляция
Корреляция между AUSF и EYLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AUSF c EYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и EYLD
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности EYLD в 3.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.22% | 1.83% | 1.99% | 2.22% | 2.95% | 4.03% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 3.94% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.01% | 4.21% | 7.86% | 2.77% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и EYLD
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.24%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и EYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и EYLD
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 4.27%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.