PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUSF с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSF с EYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria. AUSF is passively managed, while EYLD is actively managed. Over the past 5 years, AUSF returned 12.71%/yr vs 10.06%/yr for EYLD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 23.85%.

AUSF

1 день
-0.43%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.67%
1 год
15.11%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—

EYLD

1 день
-1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.85%
6 месяцев
25.44%
1 год
45.30%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUSF и EYLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.72%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.85%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-8.70%

Correlation

The correlation between AUSF and EYLD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.46

Сравнение распределения секторов AUSF и EYLD

Секторы
AUSF
EYLD

Финансовые услуги

18.7%
20.9%

Технологии

13.5%
18.7%

Здравоохранение

12.0%
2.1%

Промышленность

11.7%
17.4%

Коммуникационные услуги

10.6%
2.7%

Потребительский защитный сектор

8.5%
3.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.3%

Энергетика

5.2%
7.3%

Недвижимость

4.1%
2.3%

Коммунальные услуги

4.0%
4.8%

Сырьевые материалы

4.0%
1.5%

Финансовые услуги

AUSF
18.7%
EYLD
20.9%

Технологии

AUSF
13.5%
EYLD
18.7%

Здравоохранение

AUSF
12.0%
EYLD
2.1%

Промышленность

AUSF
11.7%
EYLD
17.4%

Коммуникационные услуги

AUSF
10.6%
EYLD
2.7%

Потребительский защитный сектор

AUSF
8.5%
EYLD
3.2%

Потребительский циклический сектор

AUSF
7.8%
EYLD
6.3%

Энергетика

AUSF
5.2%
EYLD
7.3%

Недвижимость

AUSF
4.1%
EYLD
2.3%

Коммунальные услуги

AUSF
4.0%
EYLD
4.8%

Сырьевые материалы

AUSF
4.0%
EYLD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELGAUSF с SCHG
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с VWOEYLD с EWX

Доходность на риск

AUSF vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUSFEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.55

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.34

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

4.33

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

16.12

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUSF vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа EYLD равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUSFEYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.55

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.55

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.09

Просадки

Сравнение просадок AUSF и EYLD

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и EYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSFEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-41.82%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-10.52%

+4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-20.89%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-30.02%

+15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.52%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-10.29%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.82%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и EYLD

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 2.41%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSFEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

7.68%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

14.94%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

17.83%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

18.28%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

21.68%

-2.61%

Сравнение комиссий AUSF и EYLD

AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и EYLD

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности EYLD в 4.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.89%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%

Часто задаваемые вопросы

AUSF and EYLD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (7.68%) compared to AUSF (2.41%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs EYLD's -41.82%.

On 5-year performance, AUSF leads with 12.71% vs 10.06% for EYLD. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 12.71% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 2.76% for AUSF.

AUSF is categorized as Mid Cap Value Equities, while EYLD is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Global X and Cambria. Their fees differ too: 0.27% for AUSF and 0.65% for EYLD.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSF и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор