Сравнение AUSF с EYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD).
AUSF и EYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUSF или EYLD.
Корреляция
Корреляция между AUSF и EYLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и EYLD
Основные характеристики
AUSF:
0.67
EYLD:
-0.19
AUSF:
1.02
EYLD:
-0.16
AUSF:
1.12
EYLD:
0.98
AUSF:
1.11
EYLD:
-0.24
AUSF:
3.01
EYLD:
-0.50
AUSF:
2.77%
EYLD:
6.03%
AUSF:
12.36%
EYLD:
15.84%
AUSF:
-44.24%
EYLD:
-41.82%
AUSF:
-4.85%
EYLD:
-10.48%
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у EYLD с доходностью -0.06%.
AUSF
1.81%
-0.84%
2.15%
8.07%
23.88%
N/A
EYLD
-0.06%
-1.42%
-7.84%
-3.38%
13.63%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и EYLD
AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AUSF и EYLD
AUSF
EYLD
Сравнение AUSF c EYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и EYLD
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности EYLD в 4.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.85% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.03% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 4.51% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.01% | 4.21% | 7.86% | 2.77% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и EYLD
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.24%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и EYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и EYLD
Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что AUSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.