Сравнение AUSF с EYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD).
AUSF и EYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AUSF и EYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUSF и EYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 5.27% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | -0.18% | 27.48% | 1.27% | 24.06% | -10.79% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 9.05% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | -16.10% | 11.44% | 10.13% | 22.00% | -8.70% |
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 9.05%.
AUSF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
EYLD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и EYLD
AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.
Доходность на риск
AUSF vs. EYLD — Ранг доходности на риск
AUSF
EYLD
Сравнение AUSF c EYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUSF | EYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.06 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.58 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.87 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 12.57 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUSF | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.06 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.45 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между AUSF и EYLD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и EYLD
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности EYLD в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.70% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.55% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и EYLD
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и EYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUSF | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -41.82% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -13.59% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | -30.26% | +16.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -7.36% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -10.43% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.11% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и EYLD
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.17%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUSF | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 8.15% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 12.89% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 18.56% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 18.10% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 21.62% | -2.38% |