Сравнение AUSF с EYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD).
AUSF и EYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUSF или EYLD.
Корреляция
Корреляция между AUSF и EYLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и EYLD
Основные характеристики
AUSF:
1.55
EYLD:
0.64
AUSF:
2.29
EYLD:
0.98
AUSF:
1.28
EYLD:
1.12
AUSF:
2.44
EYLD:
0.86
AUSF:
8.45
EYLD:
2.42
AUSF:
2.17%
EYLD:
4.04%
AUSF:
11.82%
EYLD:
15.25%
AUSF:
-44.24%
EYLD:
-41.82%
AUSF:
-6.32%
EYLD:
-9.39%
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 16.34%, что значительно выше, чем у EYLD с доходностью 5.92%.
AUSF
16.34%
-2.81%
7.99%
16.84%
12.80%
N/A
EYLD
5.92%
-1.84%
-8.51%
8.31%
5.60%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и EYLD
AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AUSF c EYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и EYLD
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности EYLD в 5.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.28% | 1.83% | 1.99% | 2.22% | 2.95% | 4.03% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.11% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.01% | 4.21% | 7.86% | 2.77% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и EYLD
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.24%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и EYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и EYLD
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.92%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.