PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUSF с EYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUSF с EYLD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD).

AUSF и EYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUSF или EYLD.

Корреляция

Корреляция между AUSF и EYLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUSF:

0.76

EYLD:

-0.08

Коэф-т Сортино

AUSF:

1.20

EYLD:

0.14

Коэф-т Омега

AUSF:

1.17

EYLD:

1.02

Коэф-т Кальмара

AUSF:

1.00

EYLD:

0.00

Коэф-т Мартина

AUSF:

3.58

EYLD:

0.01

Индекс Язвы

AUSF:

3.44%

EYLD:

7.13%

Дневная вол-ть

AUSF:

15.45%

EYLD:

18.88%

Макс. просадка

AUSF:

-44.24%

EYLD:

-41.82%

Текущая просадка

AUSF:

-1.81%

EYLD:

-2.92%

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 8.37%.

AUSF

С начала года

5.07%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

1.26%

1 год

11.64%

5 лет

21.11%

10 лет

N/A

EYLD

С начала года

8.37%

1 месяц

11.36%

6 месяцев

7.20%

1 год

-1.45%

5 лет

12.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AUSF и EYLD

AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.

EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUSF и EYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг риск-скорректированной доходности AUSF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUSF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг риск-скорректированной доходности EYLD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EYLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUSF c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа EYLD равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и EYLD

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности EYLD в 4.16%

TTM202420232022202120202019201820172016
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.92%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.03%1.46%0.00%0.00%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.16%5.16%5.54%6.97%7.27%3.01%4.21%7.86%2.77%0.75%

Просадки

Сравнение просадок AUSF и EYLD

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.24%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и EYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и EYLD

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.66%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...