PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUSF с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUSF и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUSF и EYLD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
5.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
9.05%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-8.70%

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 9.05%.


AUSF

1 день
0.33%
1 месяц
-3.58%
С начала года
5.27%
6 месяцев
6.48%
1 год
14.35%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.89%
10 лет*

EYLD

1 день
0.36%
1 месяц
-5.80%
С начала года
9.05%
6 месяцев
14.95%
1 год
37.97%
3 года*
19.73%
5 лет*
8.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Сравнение комиссий AUSF и EYLD

AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.


Доходность на риск

AUSF vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5656
Ранг коэф-та Мартина

EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUSFEYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.06

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.58

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.87

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

12.57

-6.86

AUSF vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа EYLD равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AUSFEYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.06

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.45

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.14

Корреляция

Корреляция между AUSF и EYLD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и EYLD

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности EYLD в 5.55%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
2.70%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
5.55%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%

Просадки

Сравнение просадок AUSF и EYLD

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и EYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


AUSFEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-41.82%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-13.59%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-30.26%

+16.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-7.36%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-10.43%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.11%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и EYLD

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.17%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AUSFEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

8.15%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

12.89%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

18.56%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

18.10%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

21.62%

-2.38%