PortfoliosLab logo
Сравнение AUSF с EYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUSF и EYLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AUSF и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.72%
44.00%
AUSF
EYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUSF:

0.59

EYLD:

-0.12

Коэф-т Сортино

AUSF:

0.92

EYLD:

-0.04

Коэф-т Омега

AUSF:

1.13

EYLD:

0.99

Коэф-т Кальмара

AUSF:

0.74

EYLD:

-0.11

Коэф-т Мартина

AUSF:

2.72

EYLD:

-0.32

Индекс Язвы

AUSF:

3.33%

EYLD:

6.95%

Дневная вол-ть

AUSF:

15.40%

EYLD:

18.41%

Макс. просадка

AUSF:

-44.24%

EYLD:

-41.82%

Текущая просадка

AUSF:

-5.88%

EYLD:

-9.56%

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 0.96%.


AUSF

С начала года

0.71%

1 месяц

-2.78%

6 месяцев

-0.07%

1 год

9.97%

5 лет

19.07%

10 лет

N/A

EYLD

С начала года

0.96%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

-4.88%

1 год

-3.56%

5 лет

11.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AUSF и EYLD

AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.


График комиссии EYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EYLD: 0.65%
График комиссии AUSF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AUSF: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUSF и EYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AUSF
Ранг риск-скорректированной доходности AUSF, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUSF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

EYLD
Ранг риск-скорректированной доходности EYLD, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EYLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUSF c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AUSF, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AUSF: 0.59
EYLD: -0.12
Коэффициент Сортино AUSF, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AUSF: 0.92
EYLD: -0.04
Коэффициент Омега AUSF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AUSF: 1.13
EYLD: 0.99
Коэффициент Кальмара AUSF, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AUSF: 0.74
EYLD: -0.11
Коэффициент Мартина AUSF, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AUSF: 2.72
EYLD: -0.32

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа EYLD равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
-0.12
AUSF
EYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и EYLD

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности EYLD в 4.47%


TTM202420232022202120202019201820172016
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
2.88%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.03%1.46%0.00%0.00%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
4.47%5.16%5.54%6.97%7.27%3.01%4.21%7.86%2.77%0.75%

Просадки

Сравнение просадок AUSF и EYLD

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.24%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и EYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.88%
-9.56%
AUSF
EYLD

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и EYLD

Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеют волатильность 10.49% и 10.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.49%
10.54%
AUSF
EYLD