PortfoliosLab logo
Сравнение AUSF с GVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUSF и GVAL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AUSF и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.72%
42.25%
AUSF
GVAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUSF:

0.59

GVAL:

1.05

Коэф-т Сортино

AUSF:

0.92

GVAL:

1.68

Коэф-т Омега

AUSF:

1.13

GVAL:

1.26

Коэф-т Кальмара

AUSF:

0.74

GVAL:

1.55

Коэф-т Мартина

AUSF:

2.72

GVAL:

4.67

Индекс Язвы

AUSF:

3.33%

GVAL:

5.22%

Дневная вол-ть

AUSF:

15.40%

GVAL:

23.20%

Макс. просадка

AUSF:

-44.24%

GVAL:

-46.82%

Текущая просадка

AUSF:

-5.88%

GVAL:

-2.98%

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 22.46%.


AUSF

С начала года

0.71%

1 месяц

-2.78%

6 месяцев

-0.07%

1 год

9.97%

5 лет

19.07%

10 лет

N/A

GVAL

С начала года

22.46%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

17.14%

1 год

23.04%

5 лет

14.96%

10 лет

5.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AUSF и GVAL

AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии GVAL в 0.71%.


График комиссии GVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GVAL: 0.71%
График комиссии AUSF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AUSF: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUSF и GVAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AUSF
Ранг риск-скорректированной доходности AUSF, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUSF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

GVAL
Ранг риск-скорректированной доходности GVAL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVAL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUSF c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AUSF, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AUSF: 0.59
GVAL: 1.05
Коэффициент Сортино AUSF, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AUSF: 0.92
GVAL: 1.68
Коэффициент Омега AUSF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AUSF: 1.13
GVAL: 1.26
Коэффициент Кальмара AUSF, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AUSF: 0.74
GVAL: 1.55
Коэффициент Мартина AUSF, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AUSF: 2.72
GVAL: 4.67

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
1.05
AUSF
GVAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и GVAL

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности GVAL в 3.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
2.88%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.03%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF
3.80%4.75%6.12%5.04%2.98%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%1.59%

Просадки

Сравнение просадок AUSF и GVAL

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.24%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и GVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.88%
-2.98%
AUSF
GVAL

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и GVAL

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 10.49%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.49%
11.91%
AUSF
GVAL