Сравнение AUSF с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
AUSF и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 12 мар. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUSF или GVAL.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и GVAL
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 19.83%, что значительно выше, чем у GVAL с доходностью 3.68%.
AUSF
19.83%
0.07%
9.81%
30.80%
14.16%
N/A
GVAL
3.68%
-3.88%
-5.33%
7.34%
2.75%
3.36%
Основные характеристики
| AUSF | GVAL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 0.98 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 5.91 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 16.36 | 2.46 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 3.71% |
| Дневная вол-ть | 12.03% | 13.72% |
| Макс. просадка | -44.24% | -46.82% |
| Текущая просадка | -1.78% | -6.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и GVAL
AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии GVAL в 0.71%.
Корреляция
Корреляция между AUSF и GVAL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AUSF c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и GVAL
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности GVAL в 5.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.22% | 1.83% | 1.99% | 2.22% | 2.95% | 4.03% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.61% | 6.12% | 5.04% | 2.98% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и GVAL
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.24%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и GVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и GVAL
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 4.37%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.