Сравнение AUSF с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
AUSF и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 12 мар. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUSF или GVAL.
Корреляция
Корреляция между AUSF и GVAL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и GVAL
Основные характеристики
AUSF:
1.55
GVAL:
0.35
AUSF:
2.29
GVAL:
0.57
AUSF:
1.28
GVAL:
1.07
AUSF:
2.44
GVAL:
0.51
AUSF:
8.45
GVAL:
1.15
AUSF:
2.17%
GVAL:
4.20%
AUSF:
11.82%
GVAL:
13.60%
AUSF:
-44.24%
GVAL:
-46.82%
AUSF:
-6.32%
GVAL:
-8.09%
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 16.34%, что значительно выше, чем у GVAL с доходностью 1.93%.
AUSF
16.34%
-2.81%
7.99%
16.84%
12.80%
N/A
GVAL
1.93%
-1.23%
-0.14%
3.03%
1.84%
3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и GVAL
AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии GVAL в 0.71%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AUSF c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и GVAL
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности GVAL в 4.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.28% | 1.83% | 1.99% | 2.22% | 2.95% | 4.03% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 4.78% | 6.12% | 5.04% | 2.98% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и GVAL
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.24%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и GVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и GVAL
Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Cambria Global Value ETF (GVAL) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что AUSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.