PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

PSC — это пассивный ETF от Principal, отслеживающий инвестиционный результат Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. PSC запущен 21 сент. 2016 г. и имеет комиссию в 0.38%.

Информация о ETF

Эмитент

Principal

Дата выпуска

21 сент. 2016 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities, Multi-factor

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index

Домашняя страница

principaletfs.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PSC составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Популярные сравнения:
PSC с VBK PSC с IJR PSC с VB PSC с VSTCX PSC с STLG PSC с VIOV PSC с VBR PSC с SPYG PSC с QQQ PSC с VOO
Популярные сравнения:
PSC с VBK PSC с IJR PSC с VB PSC с VSTCX PSC с STLG PSC с VIOV PSC с VBR PSC с SPYG PSC с QQQ PSC с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) показал доход в 0.13% с начала года и 7.84% за последние 12 месяцев.

PSC

С начала года

0.13%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

-8.22%

1 год

7.84%

3 года

8.18%

5 лет

15.56%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.39%-4.47%-5.03%-1.61%7.45%0.13%
2024-1.11%5.35%3.51%-5.60%4.44%-1.33%8.80%-1.93%1.40%-2.13%10.70%-8.62%12.38%
20239.32%-0.98%-5.27%-1.58%-1.40%9.08%4.98%-3.22%-4.83%-5.98%8.52%10.66%18.51%
2022-7.34%0.41%0.61%-7.61%1.56%-8.55%9.59%-2.69%-8.91%11.30%3.46%-6.40%-15.91%
20216.35%10.01%3.84%3.28%2.86%0.73%-2.70%2.54%-2.86%2.24%-1.11%4.07%32.56%
2020-2.62%-9.39%-25.08%18.65%4.18%3.13%3.58%4.57%-4.89%1.35%19.53%7.73%13.30%
20199.72%5.50%-3.02%3.20%-8.31%6.89%1.29%-5.40%2.28%1.38%3.21%2.10%18.87%
20181.30%-2.70%0.37%0.78%5.92%0.40%1.48%5.15%-1.48%-10.73%0.80%-11.61%-11.35%
2017-0.77%2.81%0.96%2.27%-2.80%2.39%0.94%-4.10%8.28%1.11%4.36%15.93%
2016-0.95%-0.56%8.49%2.35%9.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSC составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PSC, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.33
  • За 5 лет: 0.68
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.40$0.38$0.34$0.75$0.69$0.45$0.45$0.36$0.30$0.10

Дивидендный доход

0.77%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.37%1.30%0.95%0.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.08$0.38
2023$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.11$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.36$0.00$0.20$0.75
2021$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.30$0.69
2020$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.15$0.45
2019$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.15$0.45
2018$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.14$0.36
2017$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.10$0.30
2016$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF показал максимальную просадку в 46.75%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF составляет 9.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.75%30 авг. 2018 г.37118 мар. 2020 г.17524 нояб. 2020 г.546
-25.86%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.3591 мар. 2024 г.580
-23.49%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-9.37%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.4714 окт. 2024 г.63
-9.19%25 янв. 2018 г.79 февр. 2018 г.2817 мая 2018 г.35
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...