- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 21 сент. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities, Multi-factor
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 106K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $7.24M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) прибавил 21.5% с начала года. Текущая цена акции PSC — $70. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,597.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) показал доход в 21.51% с начала года и 32.29% за последние 12 месяцев.
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 16.81%
- С начала года
- 21.51%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PSC по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PSC закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.02% | 0.32% | -4.85% | 10.66% | 4.34% | 6.15% | -2.78% | 2.70% | 21.51% | ||||
| 2025 | 4.39% | -4.47% | -5.03% | -1.61% | 7.24% | 4.23% | -0.48% | 5.12% | 2.43% | -0.66% | 2.90% | -0.59% | 13.41% |
| 2024 | -1.11% | 5.35% | 3.51% | -5.60% | 4.44% | -1.33% | 8.80% | -1.93% | 1.40% | -2.13% | 10.70% | -8.62% | 12.38% |
| 2023 | 9.32% | -0.98% | -5.27% | -1.58% | -1.40% | 9.08% | 4.98% | -3.22% | -4.83% | -5.98% | 8.52% | 10.66% | 18.51% |
| 2022 | -7.34% | 0.41% | 0.61% | -7.61% | 1.56% | -8.55% | 9.59% | -2.69% | -8.91% | 11.30% | 3.46% | -6.40% | -15.91% |
| 2021 | 6.35% | 10.01% | 3.84% | 3.28% | 2.86% | 0.73% | -2.70% | 2.54% | -2.86% | 2.24% | -1.11% | 4.07% | 32.56% |
Метрики бенчмарка
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF has an annualized alpha of -0.00%, beta of 0.97, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2016.
- This ETF participated in 109.72% of S&P 500 Index downside but only 102.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.58, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.00%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 102.35%
- Участие в снижении
- 109.72%
Комиссия
Комиссия PSC составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSC имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 70% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.50 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 10.58 | +0.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.39 | $0.38 | $0.34 | $0.75 | $0.69 | $0.45 | $0.48 | $0.36 | $0.30 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.52% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.19 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.08 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.11 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.20 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.30 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF показал максимальную просадку в 46.69%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.69%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 11d | 2y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.86%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.49%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 3d | 9mo 16dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.95%март 2026 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-9.37%авг. 2024 г. | 21d | 2mo 8d | 2mo 29dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| PSC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -56.78% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -9.10% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -18.90% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -25.43% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.17% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -10.69% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.14% | +0.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSC
Добавьте Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSC