PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSC и QQQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.17%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%
QQQ
Invesco QQQ ETF
-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.


PSC

1 день
0.88%
1 месяц
-4.60%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.11%
1 год
19.58%
3 года*
13.84%
5 лет*
6.67%
10 лет*

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Invesco QQQ ETF

Сравнение комиссий PSC и QQQ

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.


Доходность на риск

PSC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.07

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.66

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.00

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

7.32

-1.49

PSC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.07

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.59

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.07

Корреляция

Корреляция между PSC и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и QQQ

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности QQQ в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.66%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF
0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PSC и QQQ

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и QQQ.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-82.97%

+36.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-12.62%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-35.12%

+9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-7.86%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-32.99%

+24.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.44%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и QQQ

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.79% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.61%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

12.82%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

22.70%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

22.38%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

22.25%

+1.14%