Сравнение QVML с QUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS).
QVML и QUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVML или QUS.
Корреляция
Корреляция между QVML и QUS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVML и QUS
Основные характеристики
QVML:
2.19
QUS:
2.08
QVML:
2.93
QUS:
2.91
QVML:
1.41
QUS:
1.39
QVML:
3.21
QUS:
3.77
QVML:
14.30
QUS:
12.78
QVML:
1.92%
QUS:
1.65%
QVML:
12.52%
QUS:
10.13%
QVML:
-23.53%
QUS:
-33.78%
QVML:
-2.43%
QUS:
-3.79%
Доходность по периодам
С начала года, QVML показывает доходность 27.08%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 20.16%.
QVML
27.08%
-0.54%
8.50%
27.20%
N/A
N/A
QUS
20.16%
-2.61%
6.45%
20.73%
12.43%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVML и QUS
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVML c QUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и QUS
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности QUS в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 0.83% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.48% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок QVML и QUS
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.53%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и QUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и QUS
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что QVML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.