Сравнение USMF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USMF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMF и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMF и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.32% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 24.06% | -4.72% | 11.27% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 10.48% |
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
USMF
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и SPY
USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
USMF vs. SPY — Ранг доходности на риск
USMF
SPY
Сравнение USMF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMF | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.96 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.49 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.53 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 7.27 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.96 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между USMF и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и SPY
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и SPY
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -55.19% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -12.05% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -24.50% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -5.53% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -9.09% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.54% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и SPY
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.43%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 5.35% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 9.50% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 19.06% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 17.06% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.92% | -0.84% |