PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMF returned 7.67%/yr vs 13.83%/yr for SPY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. USMF charges 0.28%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности USMF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

USMF

1 день
-0.56%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.28%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.36%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%10.48%

Correlation

The correlation between USMF and SPY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.84

The correlation between USMF and SPY shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMF и SPY

Секторы
USMF
SPY

Технологии

35.6%
35.9%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.3%

Здравоохранение

9.3%
8.4%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.8%

Энергетика

4.1%
3.6%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Сырьевые материалы

0.9%
1.8%

Технологии

USMF
35.6%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

USMF
11.8%
SPY
11.8%

Потребительский циклический сектор

USMF
11.1%
SPY
10.3%

Коммуникационные услуги

USMF
10.3%
SPY
11.3%

Здравоохранение

USMF
9.3%
SPY
8.4%

Промышленность

USMF
7.8%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

USMF
5.2%
SPY
4.8%

Энергетика

USMF
4.1%
SPY
3.6%

Недвижимость

USMF
2.0%
SPY
1.9%

Коммунальные услуги

USMF
2.0%
SPY
2.4%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с VOUSMF с OMFL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

USMF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMFSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.38

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
3.24

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

3.16

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

14.72

-11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.38

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.82

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.59

+0.04

Просадки

Сравнение просадок USMF и SPY

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-55.19%

+18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.88%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-18.76%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-24.50%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.70%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-9.05%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.91%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и SPY

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 2.30%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.84%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

8.90%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

11.83%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

17.05%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.94%

-0.97%

Сравнение комиссий USMF и SPY

USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и SPY

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMF and SPY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to USMF (2.30%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.83% vs 7.67% for USMF. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.83% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.98% for SPY.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор