Сравнение USMF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USMF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMF или SPY.
Корреляция
Корреляция между USMF и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USMF и SPY
Основные характеристики
USMF:
1.89
SPY:
1.82
USMF:
2.62
SPY:
2.45
USMF:
1.33
SPY:
1.33
USMF:
2.93
SPY:
2.76
USMF:
8.16
SPY:
11.44
USMF:
2.48%
SPY:
2.03%
USMF:
10.72%
SPY:
12.74%
USMF:
-36.24%
SPY:
-55.19%
USMF:
-2.09%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.51%.
USMF
3.84%
3.74%
12.75%
19.49%
11.27%
N/A
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и SPY
USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USMF и SPY
USMF
SPY
Сравнение USMF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и SPY
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.18% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.33% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и SPY
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и SPY
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 2.39%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.