PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USMF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMF returned 7.59%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. USMF charges 0.28%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности USMF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.

USMF

1 день
-0.72%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
6.31%
С начала года
5.86%
1 год
7.92%
3 года*
12.79%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
Всё время*
10.53%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

USMF

WisdomTree US Multifactor Fund
$962.29K$1.02M$1.75M

Сравнение доходности по годам USMF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		5.86%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%10.22%

Correlation

The correlation between USMF and SPY is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.84

The correlation between USMF and SPY shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMF и SPY

Секторы
USMF
SPY

Технологии

35.6%
36.9%

Финансовые услуги

11.4%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
9.7%

Промышленность

9.9%
7.6%

Здравоохранение

9.7%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Энергетика

2.7%
3.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

1.4%
1.9%

Технологии

USMF
35.6%
SPY
36.9%

Финансовые услуги

USMF
11.4%
SPY
12.5%

Потребительский циклический сектор

USMF
10.4%
SPY
8.9%

Коммуникационные услуги

USMF
10.3%
SPY
9.7%

Промышленность

USMF
9.9%
SPY
7.6%

Здравоохранение

USMF
9.7%
SPY
9.4%

Потребительский защитный сектор

USMF
4.5%
SPY
4.8%

Энергетика

USMF
2.7%
SPY
3.4%

Коммунальные услуги

USMF
2.1%
SPY
2.6%

Недвижимость

USMF
2.0%
SPY
2.0%

Сырьевые материалы

USMF
1.4%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с VOUSMF с OMFL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

USMF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USMF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMFSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.87

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
2.57

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.71

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

11.55

-7.79

USMF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMF и SPY

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-55.19%

+18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.88%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-18.76%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-24.50%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.20%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-9.01%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.08%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и SPY

WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.15% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.10%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

10.32%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

12.88%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

17.21%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

17.96%

-1.01%

Сравнение комиссий USMF и SPY

USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и SPY

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMF and SPY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.15%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.23% vs 7.59% for USMF. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.23% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.98% for SPY.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор