Сравнение USMF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USMF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMF или SPY.
Корреляция
Корреляция между USMF и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USMF и SPY
Основные характеристики
USMF:
2.11
SPY:
2.21
USMF:
2.91
SPY:
2.93
USMF:
1.38
SPY:
1.41
USMF:
3.77
SPY:
3.26
USMF:
11.34
SPY:
14.43
USMF:
1.98%
SPY:
1.90%
USMF:
10.65%
SPY:
12.41%
USMF:
-36.24%
SPY:
-55.19%
USMF:
-4.67%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность 20.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%.
USMF
20.97%
-2.72%
10.72%
21.03%
11.19%
N/A
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и SPY
USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и SPY
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 0.88% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.33% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и SPY
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и SPY
WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что USMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.