Сравнение USMF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USMF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMF или SPY.
Доходность
Сравнение доходности USMF и SPY
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность 21.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%.
USMF
21.69%
1.64%
10.72%
28.85%
11.88%
N/A
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| USMF | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.23 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 16.01 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 12.15% |
| Макс. просадка | -36.24% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.28% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и SPY
USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между USMF и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и SPY
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.33% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и SPY
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и SPY
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.77%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.