PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUSF с ONEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUSF с ONEV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).

AUSF и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUSF или ONEV.

Корреляция

Корреляция между AUSF и ONEV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUSF:

0.72

ONEV:

0.43

Коэф-т Сортино

AUSF:

1.14

ONEV:

0.72

Коэф-т Омега

AUSF:

1.16

ONEV:

1.09

Коэф-т Кальмара

AUSF:

0.94

ONEV:

0.43

Коэф-т Мартина

AUSF:

3.35

ONEV:

1.44

Индекс Язвы

AUSF:

3.44%

ONEV:

4.42%

Дневная вол-ть

AUSF:

15.43%

ONEV:

14.75%

Макс. просадка

AUSF:

-44.24%

ONEV:

-39.72%

Текущая просадка

AUSF:

-2.62%

ONEV:

-5.90%

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 0.91%.

AUSF

С начала года

4.20%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

-0.10%

1 год

11.09%

5 лет

20.93%

10 лет

N/A

ONEV

С начала года

0.91%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

-3.98%

1 год

6.28%

5 лет

15.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AUSF и ONEV

AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUSF и ONEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг риск-скорректированной доходности AUSF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUSF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг риск-скорректированной доходности ONEV, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUSF c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа ONEV равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и ONEV

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности ONEV в 1.91%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.94%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.03%1.46%0.00%0.00%0.00%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.91%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%2.02%0.08%

Просадки

Сравнение просадок AUSF и ONEV

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.24%, что больше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и ONEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и ONEV

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.68%, в то время как у SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...