Сравнение AUSF с ONEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).
AUSF и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUSF или ONEV.
Корреляция
Корреляция между AUSF и ONEV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и ONEV
Основные характеристики
AUSF:
1.40
ONEV:
1.31
AUSF:
2.06
ONEV:
1.90
AUSF:
1.25
ONEV:
1.23
AUSF:
2.19
ONEV:
1.91
AUSF:
6.13
ONEV:
4.71
AUSF:
2.67%
ONEV:
3.10%
AUSF:
11.60%
ONEV:
11.15%
AUSF:
-44.24%
ONEV:
-39.72%
AUSF:
-2.78%
ONEV:
-3.76%
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 3.20%.
AUSF
4.03%
4.03%
8.73%
17.92%
13.64%
N/A
ONEV
3.20%
3.20%
6.11%
14.73%
10.95%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и ONEV
AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AUSF и ONEV
AUSF
ONEV
Сравнение AUSF c ONEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и ONEV
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности ONEV в 1.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.53% | 2.63% | 1.83% | 1.99% | 2.22% | 2.95% | 4.03% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.82% | 1.88% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 2.02% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и ONEV
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.24%, что больше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и ONEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и ONEV
Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) имеют волатильность 3.16% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.