Сравнение AUSF с ONEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).
AUSF и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUSF или ONEV.
Корреляция
Корреляция между AUSF и ONEV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и ONEV
Основные характеристики
AUSF:
0.62
ONEV:
0.42
AUSF:
0.96
ONEV:
0.71
AUSF:
1.13
ONEV:
1.09
AUSF:
0.77
ONEV:
0.42
AUSF:
2.88
ONEV:
1.51
AUSF:
3.31%
ONEV:
4.12%
AUSF:
15.40%
ONEV:
14.71%
AUSF:
-44.24%
ONEV:
-39.72%
AUSF:
-6.00%
ONEV:
-8.38%
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью -1.75%.
AUSF
0.59%
-3.50%
-0.84%
8.68%
20.00%
N/A
ONEV
-1.75%
-2.74%
-3.55%
5.39%
15.22%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и ONEV
AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AUSF и ONEV
AUSF
ONEV
Сравнение AUSF c ONEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и ONEV
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности ONEV в 1.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.88% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.03% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.96% | 1.88% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 2.02% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и ONEV
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.24%, что больше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и ONEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и ONEV
Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что AUSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.