Сравнение PSC с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
PSC и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSC и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSC и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | -0.70% | 13.41% | 12.38% | 18.51% | -15.91% | 32.56% | 13.30% | 18.99% | -11.35% | 15.93% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PSC показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%.
PSC
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSC и VB
PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
PSC vs. VB — Ранг доходности на риск
PSC
VB
Сравнение PSC c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSC | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.91 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.39 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 5.97 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSC | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.91 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PSC и VB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSC и VB
Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.67% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок PSC и VB
Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSC | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -59.56% | +12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -14.29% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -28.15% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -6.08% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -8.49% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.32% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSC и VB
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.85% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSC | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.84% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 12.60% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 21.86% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 20.78% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 21.40% | +2.00% |