- ISIN
- US46138G5817
- CUSIP
- 46138G581
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 30 июн. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Multi-factor, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции QVML — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QVML 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,884.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) показал доход в 11.21% с начала года и 21.90% за последние 12 месяцев.
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.86%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность QVML по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QVML закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.28% | -0.82% | -4.90% | 11.02% | 5.04% | -0.84% | 0.67% | 11.21% | |||||
| 2025 | 3.11% | -0.43% | -5.20% | -1.52% | 6.08% | 4.97% | 1.64% | 2.58% | 3.16% | 2.16% | -0.02% | 0.44% | 17.74% |
| 2024 | 2.89% | 5.48% | 3.57% | -3.93% | 4.60% | 3.86% | 0.93% | 2.40% | 1.67% | -0.48% | 5.31% | -2.57% | 25.87% |
| 2023 | 5.42% | -2.21% | 2.68% | 2.03% | -0.92% | 6.01% | 3.00% | -1.34% | -4.91% | -1.56% | 8.73% | 4.15% | 22.19% |
| 2022 | -4.88% | -3.23% | 3.79% | -7.88% | 0.83% | -8.38% | 8.77% | -3.91% | -9.19% | 8.44% | 5.82% | -5.42% | -16.25% |
| 2021 | 0.15% | 2.23% | 3.18% | -4.62% | 7.32% | -0.73% | 5.01% | 12.72% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF has an annualized alpha of 1.97%, beta of 0.97, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2021.
- This ETF captured 101.26% of S&P 500 Index gains but only 94.01% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.98, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.97%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 101.26%
- Участие в снижении
- 94.01%
Комиссия
Комиссия QVML составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QVML имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVML | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.24 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 9.71 | +1.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.44 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.01% | 1.10% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.22 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2021 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF показал максимальную просадку в 23.52%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF составляет 0.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.52%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.71%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.73%март 2026 г. | 1mo 25d | 15d | 2mo 10dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-8.54%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-5.36%апр. 2024 г. | 18d | 25d | 1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| QVML | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -56.78% | +33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -9.10% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.71% | -18.90% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -25.43% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.00% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -10.70% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.09% | -0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QVML
Добавьте Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QVML