PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46138G5817

CUSIP

46138G581

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

30 июн. 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Multi-factor

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Комиссия

Комиссия QVML составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии QVML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
QVML с MFDX QVML с PLRG QVML с QUS QVML с VFMF QVML с QVMS QVML с VOO QVML с HYMU QVML с VIG QVML с QWLD QVML с SPY
Популярные сравнения:
QVML с MFDX QVML с PLRG QVML с QUS QVML с VFMF QVML с QVMS QVML с VOO QVML с HYMU QVML с VIG QVML с QWLD QVML с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.47%
7.29%
QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF показал доход в 25.18% с начала года и 25.06% за последние 12 месяцев.


QVML

С начала года

25.18%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

6.37%

1 год

25.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QVML, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.89%5.48%3.57%-3.93%4.60%3.86%0.92%2.40%1.67%-0.49%5.31%25.18%
20235.42%-2.21%2.68%2.03%-0.92%6.01%3.00%-1.34%-4.91%-1.56%8.73%4.15%22.19%
2022-4.88%-3.23%3.79%-7.88%0.83%-8.38%8.77%-3.90%-9.19%8.43%5.82%-5.42%-16.26%
20212.23%3.18%-4.62%7.32%-0.73%5.01%12.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QVML составляет 80, что ставит его в топ 20% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности QVML, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVML, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QVML, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.041.90
Коэффициент Сортино QVML, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.742.54
Коэффициент Омега QVML, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.35
Коэффициент Кальмара QVML, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.002.81
Коэффициент Мартина QVML, с текущим значением в 13.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.5712.39
QVML
^GSPC

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.04
1.90
QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.29$0.40$0.40$0.17

Дивидендный доход

0.84%1.43%1.72%0.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.29
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.40
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2021$0.07$0.00$0.00$0.10$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.89%
-3.58%
QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF показал максимальную просадку в 23.53%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF составляет 3.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.53%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.488
-8.54%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-5.37%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32
-4.98%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32
-3.89%5 дек. 2024 г.1018 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.48%
3.64%
QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab