PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFMF с VFMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMF с VFMFX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX).

VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VFMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMF или VFMFX.

Корреляция

Корреляция между VFMF и VFMFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и VFMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFMF:

0.17

VFMFX:

0.08

Коэф-т Сортино

VFMF:

0.46

VFMFX:

0.33

Коэф-т Омега

VFMF:

1.06

VFMFX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VFMF:

0.22

VFMFX:

0.12

Коэф-т Мартина

VFMF:

0.74

VFMFX:

0.38

Индекс Язвы

VFMF:

6.27%

VFMFX:

7.11%

Дневная вол-ть

VFMF:

20.66%

VFMFX:

20.48%

Макс. просадка

VFMF:

-41.34%

VFMFX:

-41.18%

Текущая просадка

VFMF:

-9.42%

VFMFX:

-11.38%

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у VFMFX с доходностью -2.95%.

VFMF

С начала года

-2.35%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

-7.25%

1 год

3.53%

5 лет

16.89%

10 лет

N/A

VFMFX

С начала года

-2.95%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

-9.42%

1 год

1.54%

5 лет

16.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFMF и VFMFX

И VFMF, и VFMFX имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFMF и VFMFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг риск-скорректированной доходности VFMF, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
VFMFX
Ранг риск-скорректированной доходности VFMFX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFMF c VFMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа VFMFX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и VFMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и VFMFX

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VFMFX в 1.85%

TTM2024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.79%1.61%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		1.85%1.64%1.67%2.09%1.37%1.48%1.63%1.45%

Просадки

Сравнение просадок VFMF и VFMFX

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, примерно равная максимальной просадке VFMFX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и VFMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и VFMFX

Загрузка...