Сравнение VFMF с VFMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX).
VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VFMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMF и VFMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMF и VFMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 4.17% | 17.38% | 15.60% | 18.52% | -5.70% | 30.05% | 4.99% | 22.34% | -14.78% |
VFMFX Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | 3.18% | 14.50% | 17.21% | 17.89% | -5.78% | 30.78% | 3.58% | 21.81% | -14.83% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMF показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у VFMFX с доходностью 3.18%.
VFMF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
VFMFX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и VFMFX
И VFMF, и VFMFX имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMF vs. VFMFX — Ранг доходности на риск
VFMF
VFMFX
Сравнение VFMF c VFMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMF | VFMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.78 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.81 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 8.15 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMF | VFMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.22 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VFMF и VFMFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и VFMFX
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VFMFX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.52% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
VFMFX Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | 3.04% | 2.69% | 3.29% | 1.66% | 2.09% | 1.37% | 1.48% | 1.63% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и VFMFX
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, примерно равная максимальной просадке VFMFX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и VFMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMF | VFMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -41.18% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -13.05% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -21.18% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -5.02% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -6.00% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.90% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и VFMFX
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 4.65%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMF | VFMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.99% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 10.15% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 18.79% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 18.20% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.42% | -0.11% |