Сравнение VFMF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VFMF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMF или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VFMF и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VFMF показывает доходность 19.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%.
VFMF
19.81%
2.85%
10.12%
30.85%
13.73%
N/A
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| VFMF | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.49 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 11.11 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 2.71% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.31% | 12.19% |
| Макс. просадка | -41.34% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.51% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и VOO
VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFMF и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и VOO
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.51% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и VOO
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и VOO
Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VFMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.