PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMF с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VFMF is a Multi-factor fund actively managed by Vanguard, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. VFMF is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, VFMF returned 13.67%/yr vs 13.02%/yr for VOO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VFMF charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность 16.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.08%.

VFMF

1 день
0.02%
1 месяц
2.82%
С начала года
16.90%
6 месяцев
15.05%
1 год
33.74%
3 года*
22.48%
5 лет*
13.67%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMF и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		16.90%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-10.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-5.45%

Correlation

The correlation between VFMF and VOO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.83

The correlation between VFMF and VOO shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFMF и VOO

Секторы
VFMF
VOO

Финансовые услуги

24.6%
10.9%

Здравоохранение

16.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

13.6%
9.8%

Технологии

12.7%
39.1%

Промышленность

9.0%
7.6%

Энергетика

7.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
10.5%

Сырьевые материалы

3.4%
1.7%

Недвижимость

0.3%
1.8%

Коммунальные услуги

0.2%
2.5%

Финансовые услуги

VFMF
24.6%
VOO
10.9%

Здравоохранение

VFMF
16.9%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

VFMF
13.6%
VOO
9.8%

Технологии

VFMF
12.7%
VOO
39.1%

Промышленность

VFMF
9.0%
VOO
7.6%

Энергетика

VFMF
7.3%
VOO
3.2%

Потребительский защитный сектор

VFMF
6.8%
VOO
4.5%

Коммуникационные услуги

VFMF
5.0%
VOO
10.5%

Сырьевые материалы

VFMF
3.4%
VOO
1.7%

Недвижимость

VFMF
0.3%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

VFMF
0.2%
VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQYVFMF с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

VFMF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFMFVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.80

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.46

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

2.51

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.00

11.16

+6.83

VFMF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMF и VOO

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-33.99%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-8.90%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-18.69%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-24.52%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-3.23%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-3.68%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.00%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и VOO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.80%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.79%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

12.43%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

16.91%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

18.02%

+3.09%

Сравнение комиссий VFMF и VOO

VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и VOO

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.00%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VFMF and VOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.80%) compared to VFMF (3.52%). In terms of maximum drawdown, VFMF dropped -41.34% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VFMF leads with 13.67% vs 13.02% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VFMF has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 13.67% return vs 13.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for VFMF.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 1.00% for VFMF.

VFMF is categorized as Multi-factor, while VOO is S&P 500. Their fees differ too: 0.18% for VFMF and 0.03% for VOO.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMF и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор